Hello guys,
I'm trying to do a pairs trading cointegration analysis on two stocks (AXAP
and AXANY), but I get an error that I don't understand...
Here's my code:
setwd("S:/Users/Alexis/Desktop/Essai") #chemin du dossier contenant
les
donn?es
donnees <- read.csv("Data_R.csv", head=T, sep=";",
stringsAsFactors=F)
library(xts)
dates <- as.Date(donnees[,1], format="%Y-%m-%d")
AXAP <- xts(donnees[,4], dates)
AXANY <- xts(donnees[,5], dates)
t.xts <- merge(AXAP, AXANY, all=FALSE)
t <- as.data.frame(t.xts)
cat("Date range is", format(start(t.xts)), "to",
format(end(t.xts)), "\n")
m <- lm(AXANY ~ AXAP + 0, time=t)
And here's the error I get:
> m <- lm(AXANY ~ AXAP + 0, time=t)
Erreur dans lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) :
NA/NaN/Inf dans un appel ? une fonction externe (argument 4)
De plus : Messages d'avis :
1: In storage.mode(v) <- "double" :
NAs introduits lors de la conversion automatique
2: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) :
la variable 'AXANY' est convertie en facteur
3: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) :
la variable 'AXAP' est convertie en facteur
4: In lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) :
les arguments surnum?raires time sont ignor?s.
Thanks for your help!
--
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http://n4.nabble.com/Error-lm-fit-pairs-cointegrated-trading-tp1693370p1693370.html
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