R help - Oct 2005 - Troubleshooting with "gpd" (Fit generalized pareto model)

Up to now, I have recognized problems with "gpd(..)", the function
from
the package "evir"
I think that all these functions that estimate the parameters xi, beta for
the GPD
by given threshold mu use the function "optim(..)"  ( gpd, fitgpd,
...)
"Error" example:

data1 <- rgpd(1000, xi= -1.5, mu=1000, beta=100)

so the created poinnts take place in  about (1000, 1070).
Now I want to estimate xi and beta by given threshold =1060,

out <- gpd(data1, threshold=1060)      and this causes an error in
"optim".

My questions are
(1)     Is there a more secure way the get the MLE estimators for a GPD by
given threshold and dataset?
(2)     If we only have 10 errors in a for-loop where we want to calculate
the MLE estimators for 100 different
        thresholds; how can I get the for-loop work unitl the end of the
moving index ?
        (try, tryCatch dosen´t work)

Thanks, Christian Strunk.



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Hi, Christian
you must sort all data in data1, for using "gpd( ...) " function.
So try this following code :

library(evir)
data1 <- rgpd(1000, xi= -1.5, mu=1000, beta=100)
out <- gpd(sort(data1), threshold = 1060)
out

Have a good week end!


Lassana KOITA
Service Technique de l'Aviation Civile (STAC)
Direction G??n??rale de l'Aviation Civile (DGAC), France
Tel: 01 49 56 80 60
Fax: 01 49 56 82 14
@: Lassana.Koita at aviation-civile.gouv.fr




                      christian.strunk-extern at hsh-n
                      ordbank.com                       Pour :   r-help at
stat.math.ethz.ch
                                                        cc :
                      Envoy?? par :                      Objet :  [R]
Troubleshooting with "gpd" (Fit generalized pareto model)
                      r-help-bounces at stat.math.ethz
                      .ch


                      07/10/2005 14:15






Up to now, I have recognized problems with "gpd(..)", the function
from
the package "evir"
I think that all these functions that estimate the parameters xi, beta for
the GPD
by given threshold mu use the function "optim(..)"  ( gpd, fitgpd,
...)
"Error" example:

data1 <- rgpd(1000, xi= -1.5, mu=1000, beta=100)

so the created poinnts take place in  about (1000, 1070).
Now I want to estimate xi and beta by given threshold =1060,

out <- gpd(data1, threshold=1060)      and this causes an error in
"optim".

My questions are
(1)     Is there a more secure way the get the MLE estimators for a GPD by
given threshold and dataset?
(2)     If we only have 10 errors in a for-loop where we want to calculate
the MLE estimators for 100 different
        thresholds; how can I get the for-loop work unitl the end of the
moving index ?
        (try, tryCatch dosen??t work)

Thanks, Christian Strunk.



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