Sehr geehrte Damen und Herren Im Rahmen meiner Lizentiatsarbeit am Lehrstuhl Wirtschaftsgeschichte von Prof. Woitek arbeite ich mit der R Software um Einkommenselastizit?ten zu sch?tzen (log-log regressionen). ich habe zuerst eine Elastizit?tensch?tzung gemacht "lm(lM~lPfPx+lY)". Dank "dwtest(lM~lPfPx+lY)" wurde ich gewahr, dass die Residuen zu stark autokorelliert sind. Nach der Betrachtung der ACF und PACF Funktionen erscheint mir ein AR(1) am passendsten. deshalb hab ich "arima(x = lM, order c(1, 0, 0))" gesch?tzt. *Mit welchem Befehl* kann ich nun aber beides (log-log Regression und AR-oder MA-Prozess) kombinieren und folgende Regressionsgleichung sch?tzen: LogM~b0*Log(alpha)+b1*Log(Pf/Px)+b2*Log(Y)+b3*AR(1) ??? Besten Dank f?r Ihre prompte Hilfe. Freundliche Gr?sse Raphael Illi