Buenos días, Os cuento: Cargo la librería "Forecast" y ejecuto su función Arima(...) sobre una serie temporal: mimodelo <- Arima(miST$miserie, ...); Ahora si ejecuto las siguientes sentencias, voy obteniendo los resultados contenidos en "mimodelo", pero algunos de ellos no sé lo que son: mimodelo[[1]] obtengo los coeficientes del modelo ARIMA mimodelo[[2]] obtengo el sigma^2 mimodelo[[3]] obtengo la matriz de varianzas y covar de los coeficientes ... Pero por ejemplo: mimodelo[[4]] obtengo "true true true" y esto no tengo ni idea que es ¿significatividades? El caso es que en la documentación de la librería no explica nada de esto. ¿alguien sabe dónde o cómo se puede consultar? Gracias David [[alternative HTML version deleted]]
Hola, ¿qué tal? Copio de la ayuda de la función: library(forecast) fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,1,0)) names(fit) # [1] "coef" "sigma2" "var.coef" "mask" "loglik" # [6] "aic" "arma" "residuals" "call" "series" # [11] "code" "n.cond" "nobs" "model" "aicc" # [16] "bic" "x" Esos son los componentes del objeto resultante. En la ayuda de ?Arima, en la sección "Value", explica qué son cada uno de ellos. Un saludo, Carlos J. Gil Bellosta http://www.datanalytics.com El día 7 de abril de 2016, 10:54, david santolaria <davidsantolariabellosta en gmail.com> escribió:> Buenos días, > > Os cuento: > > Cargo la librería "Forecast" y ejecuto su función Arima(...) sobre una > serie temporal: > > mimodelo <- Arima(miST$miserie, ...); > > Ahora si ejecuto las siguientes sentencias, voy obteniendo los resultados > contenidos en "mimodelo", pero algunos de ellos no sé lo que son: > > mimodelo[[1]] obtengo los coeficientes del modelo ARIMA > mimodelo[[2]] obtengo el sigma^2 > mimodelo[[3]] obtengo la matriz de varianzas y covar de los coeficientes > ... > > Pero por ejemplo: mimodelo[[4]] obtengo "true true true" y esto no tengo ni > idea que es ¿significatividades? > > El caso es que en la documentación de la librería no explica nada de esto. > ¿alguien sabe dónde o cómo se puede consultar? > > Gracias > David > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es en r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
El autor del paquete es Hyndman, tiene un libro on-line en el que puedes echar un vistazo. La parte de modelos ARIMA en R está aquí: https://www.otexts.org/fpp/8/7 Esos "TRUE" podrían significar que has utilizado coeficiente, deriva, media... no recuerdo exactamente los parámetros que utiliza la función. Un saludo Isidro Hidalgo Arellano Observatorio del Mercado de Trabajo Consejería de Economía, Empresas y Empleo http://www.castillalamancha.es/ -----Mensaje original----- De: R-help-es [mailto:r-help-es-bounces en r-project.org] En nombre de david santolaria Enviado el: jueves, 07 de abril de 2016 10:54 Para: r-help-es <r-help-es en r-project.org> Asunto: [R-es] Contenido de un objeto/modelo ARIMA Buenos días, Os cuento: Cargo la librería "Forecast" y ejecuto su función Arima(...) sobre una serie temporal: mimodelo <- Arima(miST$miserie, ...); Ahora si ejecuto las siguientes sentencias, voy obteniendo los resultados contenidos en "mimodelo", pero algunos de ellos no sé lo que son: mimodelo[[1]] obtengo los coeficientes del modelo ARIMA mimodelo[[2]] obtengo el sigma^2 mimodelo[[3]] obtengo la matriz de varianzas y covar de los coeficientes ... Pero por ejemplo: mimodelo[[4]] obtengo "true true true" y esto no tengo ni idea que es ¿significatividades? El caso es que en la documentación de la librería no explica nada de esto. ¿alguien sabe dónde o cómo se puede consultar? Gracias David [[alternative HTML version deleted]] _______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es en r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
Perfecto!! Gracias. :) El 7 de abril de 2016, 11:01, Carlos J. Gil Bellosta <cgb en datanalytics.com> escribió:> Hola, ¿qué tal? > > Copio de la ayuda de la función: > > library(forecast) > fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,1,0)) > > names(fit) > # [1] "coef" "sigma2" "var.coef" "mask" "loglik" > # [6] "aic" "arma" "residuals" "call" "series" > # [11] "code" "n.cond" "nobs" "model" "aicc" > # [16] "bic" "x" > > Esos son los componentes del objeto resultante. En la ayuda de ?Arima, > en la sección "Value", explica qué son cada uno de ellos. > > Un saludo, > > Carlos J. Gil Bellosta > http://www.datanalytics.com > > > > El día 7 de abril de 2016, 10:54, david santolaria > <davidsantolariabellosta en gmail.com> escribió: > > Buenos días, > > > > Os cuento: > > > > Cargo la librería "Forecast" y ejecuto su función Arima(...) sobre una > > serie temporal: > > > > mimodelo <- Arima(miST$miserie, ...); > > > > Ahora si ejecuto las siguientes sentencias, voy obteniendo los resultados > > contenidos en "mimodelo", pero algunos de ellos no sé lo que son: > > > > mimodelo[[1]] obtengo los coeficientes del modelo ARIMA > > mimodelo[[2]] obtengo el sigma^2 > > mimodelo[[3]] obtengo la matriz de varianzas y covar de los coeficientes > > ... > > > > Pero por ejemplo: mimodelo[[4]] obtengo "true true true" y esto no tengo > ni > > idea que es ¿significatividades? > > > > El caso es que en la documentación de la librería no explica nada de > esto. > > ¿alguien sabe dónde o cómo se puede consultar? > > > > Gracias > > David > > > > [[alternative HTML version deleted]] > > > > _______________________________________________ > > R-help-es mailing list > > R-help-es en r-project.org > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es >[[alternative HTML version deleted]]
Le echo un vistazo, algo aprenderé seguro. Gracias! El 7 de abril de 2016, 11:04, Isidro Hidalgo Arellano <ihidalgo en jccm.es> escribió:> El autor del paquete es Hyndman, tiene un libro on-line en el que puedes > echar un vistazo. La parte de modelos ARIMA en R está aquí: > https://www.otexts.org/fpp/8/7 > Esos "TRUE" podrían significar que has utilizado coeficiente, deriva, > media... no recuerdo exactamente los parámetros que utiliza la función. > Un saludo > > Isidro Hidalgo Arellano > Observatorio del Mercado de Trabajo > Consejería de Economía, Empresas y Empleo > http://www.castillalamancha.es/ > > > > -----Mensaje original----- > De: R-help-es [mailto:r-help-es-bounces en r-project.org] En nombre de david > santolaria > Enviado el: jueves, 07 de abril de 2016 10:54 > Para: r-help-es <r-help-es en r-project.org> > Asunto: [R-es] Contenido de un objeto/modelo ARIMA > > Buenos días, > > Os cuento: > > Cargo la librería "Forecast" y ejecuto su función Arima(...) sobre una > serie > temporal: > > mimodelo <- Arima(miST$miserie, ...); > > Ahora si ejecuto las siguientes sentencias, voy obteniendo los resultados > contenidos en "mimodelo", pero algunos de ellos no sé lo que son: > > mimodelo[[1]] obtengo los coeficientes del modelo ARIMA mimodelo[[2]] > obtengo el sigma^2 mimodelo[[3]] obtengo la matriz de varianzas y covar de > los coeficientes ... > > Pero por ejemplo: mimodelo[[4]] obtengo "true true true" y esto no tengo ni > idea que es ¿significatividades? > > El caso es que en la documentación de la librería no explica nada de esto. > ¿alguien sabe dónde o cómo se puede consultar? > > Gracias > David > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es en r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es > >[[alternative HTML version deleted]]