search for: coeficientes

Hi R-helpers! I have the following object: > head(coeficientes) caedois b1 b2 b3 1 1 0,033120395 -20,29478338 -0,274638864 2 2 -0,040629634 74,54239889 -0,069958424 3 5 -0,001116816 35,2398622 0,214327185 4 10 0,171875 5 14 0,007288399 40,06560548 -0,081828338 6 15 0,027530...

Thank you all!!! The problem was the decimal symbol! My data was saved in a txt file, so I?ve introduced the dec="," in ?read.table? and it worked. What I?ve done was coeficientes<-read.table("coeficientes.txt",sep="\t",header=T,dec=",") Then, subset worked fine coeficientesWanted<-subset(coeficientes,b1>0) Thanks again, Cec?lia Carmo (Universidade de Aveiro ? Portugal) --- the forwarded message follows --- -------------- nex...

...ime, predecir la probabilidad de germinación. Para eso uso: predict(m1.pile,newdata=data.frame(tem=15,pot=-0.3,time=3),type="response") Con esto me da valores de probabilidad de germinación lógicos y razonables. Por razones ajenas a mi voluntad, necesito poder hacer esto mismo usando los coeficientes del modelo. Extraigo los coeficientes mediante: x<-coefficients(m1.pile) y los destransformo por que el GLM los transforma al decirle que es binomial (es lo mismo que hace ?response? en el predict()... creo) Coeficientes buenos <- exp(x)/(1+exp(x)) Hasta aquí todo teóricamente correcto ¿No?...

--- the forwarded message follows --- -------------- next part -------------- An embedded message was scrubbed... From: "Cecilia Carmo" <cecilia.carmo at ua.pt> Subject: Re: [R] subset dataframe/list Date: Mon, 01 Jun 2009 21:33:15 +0100 Size: 3657 URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/attachments/20090601/921f7638/attachment-0002.mht>

Un ejemplo con un modelo más simple: He especificado este modelo: >formula(m2.pile) ger ~ tem + pot + time Si hago predict me da: >predict(m2.pile,newdata=data.frame(tem=25,pot=0,time=3),type="response") 0.08243262 Extraigo los coeficientes: > coef(m2.pile) (Intercept) tem pot time -1.89521331 -0.02303313 4.74499714 0.02043222 Ahora calculo la probabilidad usando los coeficientes > prob<-1.89521331-0.02303313*(15)+4.74499714*(-0.3)+0.02043222*(3) > prob [1] 0.1875139 Transformo la probabilidad por...

...a algún nivel de alguna variable independiente > categórica solo hubiese ceros? En ese caso, casi seguro, aparecería ese > tipo de warning. > > El lun., 9 abr. 2018 a las 19:00, <miriam.alzate en unavarra.es> escribió: > >> Muchas gracias por la respuesta. He mirado y los coeficientes no son >> altos >> pero sí tengo una gran cantidad de ceros en la variable dependiente (más >> del 90%). Sin embargo, al incluir otro tipo de variables independientes >> no >> me da ese aviso, dejando la misma variable dependiente. >> >> ¿Cómo podría utiliz...

Muchas gracias por la respuesta. He mirado y los coeficientes no son altos pero sí tengo una gran cantidad de ceros en la variable dependiente (más del 90%). Sin embargo, al incluir otro tipo de variables independientes no me da ese aviso, dejando la misma variable dependiente. ¿Cómo podría utilizar stan/rstan de forma sencilla para diagnosticar el modelo?...

Estimados erreros, Estoy intentando entender como calcula el paquete dismo ( https://cran.r-project.org/web/packages/dismo/index.html) un coeficiente de variación. Os pongo un ejemplo: tmin <- c(10,12,14,16,18,20,22,21,19,17,15,12) # temperatura mínima media mensual de un año tmax <- tmin + 5 # temperatura máxima media mensual de un año prec <- c(0,2,10,30,80,160,80,20,40,60,20,0)

...Estoy estimando un modelo binomial negativo de ceros inflados (ZINB) utilizando el comando zeroinfl() del paquete pscl. Al ejecutarlo me da el siguiente aviso: Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred ¿Sabéis que significa y si puedo usar el modelo aún con ese aviso? ¿Los coeficientes son fiables? Muchas gracias, Miriam

...solo hubiese ceros? En ese caso, casi seguro, aparecería >> ese >> > tipo de warning. >> > >> > El lun., 9 abr. 2018 a las 19:00, <miriam.alzate en unavarra.es> >> escribió: >> > >> >> Muchas gracias por la respuesta. He mirado y los coeficientes no son >> >> altos >> >> pero sí tengo una gran cantidad de ceros en la variable dependiente >> (más >> >> del 90%). Sin embargo, al incluir otro tipo de variables >> independientes >> >> no >> >> me da ese aviso, dejando la mi...

Hola, en la misma definici?n de la funci?n: # P15. Precipitation Seasonality(Coefficient of Variation) # the "1 +" is to avoid strange CVs for areas where mean rainfaill is < 1) p[,15] <- apply(prec+1, 1, cv) Un saludo, Jorge On Martes, 19 de Junio de 2018 13:07:27 Marcelino de la Cruz Rot escribi?: > Hola Jaume: > > Si miras el c?digo de biovars() ver?s que la

Hola, Deseo simular un modelo logit con interacción, estimar sus coeficientes y comprobar si son o no parecidos al modelo teórico. Con este ejemplo obtengo que los coeficientes estimados no se asemejan mucho a los originales. ¿Se le ocurre a alguien cuál es el motivo de esta discrepancia? ¿y cómo solucionarlo? Muchas gracias Emilio logisticsimulation <- function(n){ da...

..."Forecast" y ejecuto su función Arima(...) sobre una serie temporal: mimodelo <- Arima(miST$miserie, ...); Ahora si ejecuto las siguientes sentencias, voy obteniendo los resultados contenidos en "mimodelo", pero algunos de ellos no sé lo que son: mimodelo[[1]] obtengo los coeficientes del modelo ARIMA mimodelo[[2]] obtengo el sigma^2 mimodelo[[3]] obtengo la matriz de varianzas y covar de los coeficientes ... Pero por ejemplo: mimodelo[[4]] obtengo "true true true" y esto no tengo ni idea que es ¿significatividades? El caso es que en la documentación de la librería n...

Hola, quiero hacer una regresión lineal lm(y ~ x * grupo, data =datos) y: numérica, x: numérica, grupo: factor con dos niveles (1 y 2) pero no calcula el coeficiente de x:grupo2 a cuenta de una singularidad Coefficients: (1 not defined because of singularities) Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) -1.283e+06 2.276e+04 -56.359 < 2e-16 *** x

Hola, ¿qué tal? Cierto, cierto, había un error en el código que publiqué. Pero el diagnóstico es parecido. Cuando los datos se generan con el coeficiente de x2 igual a 7, los coeficientes estimados tienen una distribución extraña, bimodal (aparentemente), en lugar de _normalmente_ distribuida alrededor del 7 como se espera. Supongo que depende del número de casos en que x2 = 1 e y = 0. Un saludo, Carlos J. Gil Bellosta http://www.datanalytics.com El día 23 de enero de 2015, 9:54,...

Buenas. Abajo pongo la salida de un modelo de cox , dónde he estratificado por una variable de país (Countryb) y por otra (Q6). Además hay interacción entre la variable mobilityPDurG2 (es una variable 0,1, y 0 es la categoría de referencia) país. La categoría de referencia para país es "united kingdom". Mi duda surge si quiero calcular el hazard ratio para los que tienen un 1

...) #Una vez establecida la conexion consultamos la tabla de la BBDD y la guardamos en un data frame llamado Total Total <- sqlQuery(channel,paste("SELECT * FROM DATOS_FOMENTO_PROVINCIAL_BASE2005 WHERE codprovi is not null ")) #Definimos funcion para calcular p-valores de los coeficientes cwp <- function (object) { coef <- coef(object) if (length(coef) > 0) { mask <- object$mask sdev <- sqrt(diag(vcov(object))) t.rat <- rep(NA, length(mask)) t.rat[mask] <- coef[mask]/sdev pt <- 2 * pnorm(-abs(t....

  Buenos días:   Antes de nada, disculpadme por ocuparos tiempo en el día del trabajador...   Hace unos días o semanas pregunté acerca de cómo calcular la contribución parcial de una componente al Multiple R-squared que devuelve lm.   En su momento Carlos Ortega me informó acerca de varias opciones (ols, regsubsets,... e incluso me referenció un libro). El caso es que por ninguna de las vías he

Muy buenas, quiero calcular correlaciones de Pearson entre dos variables (a,b) teniendo en cuenta una tercera (c). Para ello estoy usando una función llamada "pcor.test" (http://www.yilab.gatech.edu/pcor.html), que en realidad no está en ningún paquete de R, que yo sepa. ¿Alguien conoce una función similar en alguna librería de R? Por otro lado, para ver si me cuadraban los resultados,

Buenas tardes a la comunidad R Quiero hacer un consulta sobre una duda que tengo en R. Específicamente es saber como puede en R eliminar de un modelo ARMA los coeficientes no significativos, por ejemplo en eviews yo puedo especificar ar(1) ar(4) ar(5) ar(8) los cuales para mi caso son los significativos. Sin embargo en R debo especificar c( 8,0,0) usando la función Arima del paquete forecast, por tanto me arroja todos los parámetros independiente de que no sean sign...