Hola a todos: En la estimación de parametros de Nelson-Siegel vienen definidos 3 argumentos: rate, maturity y MidTau. Este último lo define como un vector el cual indica el término medio del vencimiento para maximizar el factor beta2.Si yo tengo un vector de maturity de 77 datos, la pregunta es:¿Qué tan importante es el argumento MidTau, y qué otra especificación tiene? no me queda muy claro cómo formaría este vector o más bien, ¿cuántos datos debo de tomar para el MidTau? Saludos! [[alternative HTML version deleted]]
Estimado Minerva No se si corresponde esa pregunta sin nada de R, sin embargo busque por curiosidad y en R está esta documentación: http://cran.r-project.org/web/packages/YieldCurve/YieldCurve.pdf Por lo que dice, es mejor que yo no opine de economía, pero si que es interesante, por lo menos el rendimiento en curvas es algo que a mi me sirve. Javier Marcuzzi -----Mensaje original----- From: Minerva MD Sent: Thursday, April 26, 2012 7:00 PM To: r-help-es en r-project.org Subject: [R-es] Modelo de Nelson y Siegel Hola a todos: En la estimación de parametros de Nelson-Siegel vienen definidos 3 argumentos: rate, maturity y MidTau. Este último lo define como un vector el cual indica el término medio del vencimiento para maximizar el factor beta2.Si yo tengo un vector de maturity de 77 datos, la pregunta es:¿Qué tan importante es el argumento MidTau, y qué otra especificación tiene? no me queda muy claro cómo formaría este vector o más bien, ¿cuántos datos debo de tomar para el MidTau? Saludos! [[alternative HTML version deleted]] _______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es en r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
Hola minerva, efectivamente esta no es una lista para resolver dudas de estadistica. Es una lista sobre R. Un saludo El viernes 27 de abril de 2012, Marcuzzi, Javier Rubén escribió:> Estimado Minerva > > No se si corresponde esa pregunta sin nada de R, sin embargo busque por > curiosidad y en R está esta documentación: > > http://cran.r-project.org/web/**packages/YieldCurve/**YieldCurve.pdf<http://cran.r-project.org/web/packages/YieldCurve/YieldCurve.pdf> > > Por lo que dice, es mejor que yo no opine de economía, pero si que es > interesante, por lo menos el rendimiento en curvas es algo que a mi me > sirve. > > Javier Marcuzzi > > -----Mensaje original----- From: Minerva MD > Sent: Thursday, April 26, 2012 7:00 PM > To: r-help-es@r-project.org > Subject: [R-es] Modelo de Nelson y Siegel > > > Hola a todos: En la estimación de parametros de Nelson-Siegel vienen > definidos 3 argumentos: rate, maturity y MidTau. Este último lo define como > un vector el cual indica el término medio del vencimiento para maximizar el > factor beta2.Si yo tengo un vector de maturity de 77 datos, la pregunta > es:¿Qué tan importante es el argumento MidTau, y qué otra especificación > tiene? no me queda muy claro cómo formaría este vector o más bien, ¿cuántos > datos debo de tomar para el MidTau? > > Saludos! > [[alternative HTML version deleted]] > > > > > > > > ______________________________**_________________ > R-help-es mailing list > R-help-es@r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/**listinfo/r-help-es<https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es> > > ______________________________**_________________ > R-help-es mailing list > R-help-es@r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/**listinfo/r-help-es<https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es> >-- Patricia García González hascore.com @hascoring @hascoring_jobs skype: zarcoiris [[alternative HTML version deleted]]
Hola minerva, Efectivamente esta no es una lista para resolver dudas de estadistica. Es una lista sobre R. Un saludo Patricia El viernes 27 de abril de 2012, Patricia García escribió:> Hola minerva, efectivamente esta no es una lista para resolver dudas de > estadistica. Es una lista sobre R. > Un saludo > > El viernes 27 de abril de 2012, Marcuzzi, Javier Rubén escribió: > >> Estimado Minerva >> >> No se si corresponde esa pregunta sin nada de R, sin embargo busque por >> curiosidad y en R está esta documentación: >> >> http://cran.r-project.org/web/**packages/YieldCurve/**YieldCurve.pdf<http://cran.r-project.org/web/packages/YieldCurve/YieldCurve.pdf> >> >> Por lo que dice, es mejor que yo no opine de economía, pero si que es >> interesante, por lo menos el rendimiento en curvas es algo que a mi me >> sirve. >> >> Javier Marcuzzi >> >> -----Mensaje original----- From: Minerva MD >> Sent: Thursday, April 26, 2012 7:00 PM >> To: r-help-es@r-project.org >> Subject: [R-es] Modelo de Nelson y Siegel >> >> >> Hola a todos: En la estimación de parametros de Nelson-Siegel vienen >> definidos 3 argumentos: rate, maturity y MidTau. Este último lo define como >> un vector el cual indica el término medio del vencimiento para maximizar el >> factor beta2.Si yo tengo un vector de maturity de 77 datos, la pregunta >> es:¿Qué tan importante es el argumento MidTau, y qué otra especificación >> tiene? no me queda muy claro cómo formaría este vector o más bien, ¿cuántos >> datos debo de tomar para el MidTau? >> >> Saludos! >> [[alternative HTML version deleted]] >> >> >> >> >> >> >> >> ______________________________**_________________ >> R-help-es mailing list >> R-help-es@r-project.org >> https://stat.ethz.ch/mailman/**listinfo/r-help-es<https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es> >> >> ______________________________**_________________ >> R-help-es mailing list >> R-help-es@r-project.org >> https://stat.ethz.ch/mailman/**listinfo/r-help-es<https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es> >> > > > -- > Patricia García González > hascore.com > @hascoring > @hascoring_jobs > skype: zarcoiris > > > >-- Patricia García González [[alternative HTML version deleted]]
Hola, También hay más detalles aquí: http://cran.r-project.org/web/packages/NMOF/vignettes/DEnss.pdf http://cran.r-project.org/web/packages/termstrc/termstrc.pdf Saludos, Carlos Otega www.qualityexcellence.es El 27 de abril de 2012 01:53, Marcuzzi, Javier Rubén < javier.ruben.marcuzzi@gmail.com> escribió:> Estimado Minerva > > No se si corresponde esa pregunta sin nada de R, sin embargo busque por > curiosidad y en R está esta documentación: > > http://cran.r-project.org/web/**packages/YieldCurve/**YieldCurve.pdf<http://cran.r-project.org/web/packages/YieldCurve/YieldCurve.pdf> > > Por lo que dice, es mejor que yo no opine de economía, pero si que es > interesante, por lo menos el rendimiento en curvas es algo que a mi me > sirve. > > Javier Marcuzzi > > -----Mensaje original----- From: Minerva MD > Sent: Thursday, April 26, 2012 7:00 PM > To: r-help-es@r-project.org > Subject: [R-es] Modelo de Nelson y Siegel > > > > Hola a todos: En la estimación de parametros de Nelson-Siegel vienen > definidos 3 argumentos: rate, maturity y MidTau. Este último lo define como > un vector el cual indica el término medio del vencimiento para maximizar el > factor beta2.Si yo tengo un vector de maturity de 77 datos, la pregunta > es:¿Qué tan importante es el argumento MidTau, y qué otra especificación > tiene? no me queda muy claro cómo formaría este vector o más bien, ¿cuántos > datos debo de tomar para el MidTau? > > Saludos! > [[alternative HTML version deleted]] > > > > > > > > ______________________________**_________________ > R-help-es mailing list > R-help-es@r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/**listinfo/r-help-es<https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es> > > ______________________________**_________________ > R-help-es mailing list > R-help-es@r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/**listinfo/r-help-es<https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es> >-- Saludos, Carlos Ortega www.qualityexcellence.es [[alternative HTML version deleted]]