Displaying 2 results from an estimated 2 matches for "midtau".
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hidta
2012 Apr 26
4
Modelo de Nelson y Siegel
Hola a todos: En la estimación de parametros de Nelson-Siegel vienen definidos 3 argumentos: rate, maturity y MidTau. Este último lo define como un vector el cual indica el término medio del vencimiento para maximizar el factor beta2.Si yo tengo un vector de maturity de 77 datos, la pregunta es:¿Qué tan importante es el argumento MidTau, y qué otra especificación tiene? no me queda muy claro cómo formaría este ve...
2009 Nov 10
0
Nelson- Siegel - (Yield Curve - Smoothening of curve)
....
YieldCurve-package Modelling
and estimation of the yield curve (Page 2)
# __________________________________________________
data(FedYieldCurve)
tau <- c(3, 6, 12, 60, 84,
120)
mediumTerm <- c(12,60,84)
NSParameters <-
Nelson.Siegel( rate=FedYieldCurve[1:10,], maturity=tau, MidTau=mediumTerm )
y <-
NSrates(NSParameters[5,1:3],
NSParameters$lambda[5],tau)
plot(tau,FedYieldCurve[5,],main="Fitting
Nelson-Siegel yield curve", type="o")
lines(tau,y, col=2)
legend("topleft",legend=c("observed
yield curve","fitted yield curve&quo...