Lo he buscado y no encuentro la forma de aplicar una restricción lineal a los parámetros de una regresión. Podrían ayudarme?? Quiero una regresión en la que las suma de los coeficientes de igual a 1. Saludos -- Deybi Morales León
Lo puedes llevar a mano. No es muy complicado. Calcula el estimandor de minimos cuadrado estandar, y luego utiliza la formula que viene (por ejemplo) en la Wikipedia: http://www.google.es/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ordinary_least_squares%23Constrained_estimation&rct=j&q=least+square+estimation+restriccions+lineal&usg=AFQjCNF1dbTzPdSaYCclN3OIOgoJgwvXBA&sa=X&ei=KFQ4TJrnIOSfsQaaobzvBg&ved=0CBkQygQ .. para obtener el estimador restringido. En tu caso, el vector de parametros beta es sujeto a la restricción lineal del tipo: Q' beta = c donde Q es una matriz con una sola columna de unos y c = 1. ____________________________________ Olivier G. Nuñez Email: onunez en iberstat.es Tel : +34 663 03 69 09 Web: http://www.iberstat.es ____________________________________ ----- Original Message ----- From: "Deybi Morales" <morales.economia en gmail.com> To: <r-help-es en r-project.org> Sent: Saturday, July 10, 2010 10:05 AM Subject: [R-es] help, cómo aplicar restricción lineal Lo he buscado y no encuentro la forma de aplicar una restricción lineal a los parámetros de una regresión. Podrían ayudarme?? Quiero una regresión en la que las suma de los coeficientes de igual a 1. Saludos -- Deybi Morales León _______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es en r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
Juan José Gibaja Martíns
2010-Jul-11 17:39 UTC
[R-es] help, cómo aplicar restricción lineal
Hola: Puedes utilizar el package car, tal como se especifica en este post: http://www.jjgibaja.net/restricciones-lineales-en-el-modelo-de-regresion-el-package-car-de-r Espero que te sirva. Saludos -- Juan José Gibaja Martíns blog: http://www.jjgibaja.net twitter: http://twitter.com/jjgibaja cv: http://www.linkedin.com/pub/juan-josé-gibaja-martíns/6/554/643<http://www.linkedin.com/pub/juan-jos%C3%A9-gibaja-mart%C3%ADns/6/554/643> [[alternative HTML version deleted]]