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implementado
2016 Feb 08
3
tamaño de rolling window (series temporales)
Hola!!
Estoy intentando evaluar mi modelo de series temporales (uso auto.arima).
Para ello he implemetado el método "rolling window" que se basa en ir
añadiendo progresivamente datos al conjunto de train para testar el
modelo. Por ejemplo:
- Train: 1 año, test: día 1 (24 observaciones, una por hora) --> evalúo
ese día (RMSE por ejemplo)
- Train: 1 año + 1 día, test: día 2 --> evalúo es...