search for: estimador

Saben si el estimador VARHAC de Den Haan y Levin (1994) ha sido implementado en R? Solamente encontre rutinas para RATS y GAUSS en la pagina de Den Haan. Saludos, Jose Jose Luis Iparraguirre [[alternative HTML version deleted]]

Muy buenas tardes, les escribo con el fin de saber si alguno de ustedes, me puede dar una guia de como generar una simulacion para ilustrar el insesgamiento de los estimadores B0 y B1 de regresion lineal simple lo he logrado hacer para un tamaño de muestra fijo pero no he podido hacer las iterciones. En particular lo que requiero es hacer la simulacion que me grafique para varios diferentes valores fijos de los paramentros los valores de los estimadores, que muestre en...

Hola Alexander Quizá esto te pueda ser útil reg<-function(a,b,sigma,x){ data<-a+b*x+rnorm(length(x),0,sigma) lm<-lm(data~x) c(lm$coefficients[1],lm$coefficients[2]) } zz<-replicate(1000,reg(1,2,0.5,100,c(1:100))) hist(zz[1,]) Paco

Hola a todos los R-ayudas estoy tratando de escribir una función en R que me devuelva los estimadores (coef()) de un análisis de regresión no lineal. La estructura de mi base de datos es la siguiente: ##str(nigra) ''data.frame'':   334 obs. of  3 variables:  $ parcela: Factor w/ 55 levels "cu1","cu10","cu11",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 ...  $ edad   :...

...ear es un modelo lineal generalizado mixto con efectos aletorios para tener en cuenta esta estructura jerárquica o multinivel. Para analizar si este enfoque es adecuado he simulado unos datos. En primer lugar, trato de clasificar las observaciones en las categorías de Y1 mediante un glm y obtengo estimadores de los coeficientes que son muy similares a los valores simulados, como era esperable. Sin embargo, cuando trato de utilizar un glmer con un intercepto aleatorio y pendientes fijas para tratar de distinguir entre categorías, obtengo estimadores muy alejados de los valores simulados. He leído m...

Hola, buen día. Una consulta, no sé conozco en extenso todas las bondades de R, pero quería saber exactamente si hay algún paquete que permita realizar análisis ecológicos específicamente para comunidades marinas. Existen muchos índices, indicadores, estimadores en general en muchos programas que están a nivel de usuario, pero quería saber si todos estos pueden estar ya disponibles en R. Saludos, Víctor [[alternative HTML version deleted]]

Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta de esta

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...elo = paste(modelo, " + x1[,", i, "] + x2[,", i, "]", sep="") } res = lm (as.formula(modelo))   Este modelo deriva en resultados correctos de su análisis correspondiente (summary(res)). Sin embargo, si añado regresión polinómica, el summary no me devuelve los estimadores correctos para las componentes lineal, cuadrática y cúbica.   La línea del modelo la modifico del siguiente modo:   modelo = "y ~ I(t) + I(t^2) + I(t^3) + x1[, 1] + x2[, 1]"   He probado también así:   modelo = "y ~  t +  t^2 + t^3 + x1[, 1] + x2[, 1]"   ¡Pero no hay manera!  ...

--- El lun, 12/9/11, Cristalina <pa100cia77@yahoo.es> escribió: De: Cristalina <pa100cia77@yahoo.es> Asunto: Re: [R-es] Cosinor Analysis Para: "Carlos Ortega" <coforfe@gmail.com> Fecha: lunes, 12 de septiembre, 2011 08:43 Hola,   Carlos, muchas gracias.   El método empleado en http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/e6/help/09/01/0626.html (el url que se referencia

Lo he buscado y no encuentro la forma de aplicar una restricción lineal a los parámetros de una regresión. Podrían ayudarme?? Quiero una regresión en la que las suma de los coeficientes de igual a 1. Saludos -- Deybi Morales León

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...ini<-function(d,w){gini(d$MT_YOP_NEW, w=d$FEXP)}, donde el w q esta adentro no es el w del parametro de la funcion sino el el parametro peso de la funcion gini. Me hizo el bootstrap pero me da siempre la misma estimacion para todas las replicaciones de las muestras, por lo cual la variancia del estimador por bootstrap da 0. Entonces me di cuenta q algo de ese parametro tenia q ver con eso, pero no se q es. Por lo tanto la pregunta es: q hace ese parametro w en la funcion??? Creo q la solucion debe ser algo simple pero falta entender eso, para poder solucionarlo. Bueno si tenes tiempo para mirar...

Hola, ¿qué tal? Cierto, cierto, había un error en el código que publiqué. Pero el diagnóstico es parecido. Cuando los datos se generan con el coeficiente de x2 igual a 7, los coeficientes estimados tienen una distribución extraña, bimodal (aparentemente), en lugar de _normalmente_ distribuida alrededor del 7 como se espera. Supongo que depende del número de casos en que x2 = 1 e y = 0. Un

Buen dia!! Pues me encuentro trabajando con un conjunto de datos simulados que se ajustan a un modelo Ar(1) y pues queria saber si existe un comando para realizarle una prueba de homocedasticidad, pues la prueba que hay en el R es la bartlett.test pero pues no estoy muy seguro para usarla. Gracias [[alternative HTML version deleted]]

Sale plano sí. Ya se que sin tener los datos y el código es un poco difícil, pero es que mis datos ocupan mucho, es imposible. Seguiré mirando por internet. Muchas gracias Rubén. Un saludo, > To: r-help-es en r-project.org > From: rubenfcasal en gmail.com > Date: Thu, 6 Aug 2015 14:21:47 +0200 > Subject: Re: [R-es] Duda interpolación (package ' gstat ') > > Hola

Buenas, tengo 30 000 000 de datos, y el R no me deja trabajar, como podria corregir eso problema para trabajar con los 30 000 000, mintras es estoy trabajando cada 1 000 000 pero no es igual. Espero puedan ayudarme saludos -- Manuel Bonilla

...; > esta > > adentro no es el w del parametro de la funcion sino el el parametro peso > de > > la funcion gini. > > > > Me hizo el bootstrap pero me da siempre la misma estimacion para todas > las > > replicaciones de las muestras, por lo cual la variancia del estimador por > > bootstrap da 0. > > > > Entonces me di cuenta q algo de ese parametro tenia q ver con eso, pero > no > > se q es. > > > > Por lo tanto la pregunta es: q hace ese parametro w en la funcion??? > > > > Creo q la solucion debe ser algo simple p...