search for: dejando

...sde la terminal de Ubuntu usando diferentes codigos y en nunca consegui q lo instalara. el error q tira es el siguiente: Warning in install.packages : installation of package ?/tmp/RtmpavyTWw/downloaded_packages/stringr_1.0.0.tar.gz? had non-zero exit status Alguien me podria ayudar, porq estoy dejando definitivamente windows, pero si no me anda R al 100% no puedo mudarme a ubuntu. Gracias, saludos -- "*?Que tudo pesado se torne leve, todo corpo, dançarino, e todo espírito, pássaro.? * *Nietzsche, "Assim Falou Zaratustra?.* [[alternative HTML version deleted]]

...o, por ejemplo por cada elemento de la lista realizar lo siguiente (if, sum, lm ...). Es mucho más fácil ver un video (por suerte o por malo forma parte de visual studio), desconozco si en R hay algo semejante, pero mi pregunta va por lo siguiente, ¿Qué pasa si preparo una serie de análisis en R, dejando las variables a llenar? Me refiero a crear una plantilla de códigos R, luego se ejecuta esta plantilla con los datos, generando la colección de análisis de R, que posteriormente ejecuta R. En otras palabras seria como Sweave, que en lugar de generar latex genera R. Javier Rubén Marcuzzi [[alte...

...anterior uso el siguiente código: a<-1 for (a in 1:30) { data [a,]<-sample(MuestraS,replace=T) if (sum(duplicated(data[1:a, ]))!=0){a<-a} else {a<-a+1} } No esta haciendo lo que requiero, se detecta el duplicado pero la muestra se generar y continua hasta llegar a 30 dejando el duplicado. No se si deba usar el bucle for o deberia cambiar por un while, pero no lo he podido lograr de ninguna de las dos formas. Un saludo, agradezco su colaboración con el tema. David C. [[alternative HTML version deleted]]

Muchas gracias por la respuesta. He mirado y los coeficientes no son altos pero sí tengo una gran cantidad de ceros en la variable dependiente (más del 90%). Sin embargo, al incluir otro tipo de variables independientes no me da ese aviso, dejando la misma variable dependiente. ¿Cómo podría utilizar stan/rstan de forma sencilla para diagnosticar el modelo? Muchas gracias El Lun, 9 de Abril de 2018, 18:48, Carlos J. Gil Bellosta escribió: > Hola, ¿qué tal? > > El "warning" que comentas aparece en glm.fit precisamente cua...

...> >> Muchas gracias por la respuesta. He mirado y los coeficientes no son >> altos >> pero sí tengo una gran cantidad de ceros en la variable dependiente (más >> del 90%). Sin embargo, al incluir otro tipo de variables independientes >> no >> me da ese aviso, dejando la misma variable dependiente. >> >> ¿Cómo podría utilizar stan/rstan de forma sencilla para diagnosticar el >> modelo? >> >> Muchas gracias >> >> El Lun, 9 de Abril de 2018, 18:48, Carlos J. Gil Bellosta escribió: >> > Hola, ¿qué tal? >> &gt...

(Perdón, no puse asunto en el post original) Ah, corremos R 3.0.2 y l alibrería MASS 7.3-29 Estimados todos: Os escribo porque tengo un problema que nos está dejando un poco trastornadillos. Probablemente sea uno de esos que los ve un experto a un kilómetro y dice ¡oh! toca aquí. Pero nos trae de cabeza. El caso es que aquí usamos un script para calcular ciertos parámetros relacionados con el método de producción diaria de huevos del boquerón del Golfo de Cádi...

...i q lo instalara. >> >> el error q tira es el siguiente: >> Warning in install.packages : >> installation of package >> ?/tmp/RtmpavyTWw/downloaded_packages/stringr_1.0.0.tar.gz? had non-zero >> exit status >> >> Alguien me podria ayudar, porq estoy dejando definitivamente windows, pero >> si no me anda R al 100% no puedo mudarme a ubuntu. >> >> Gracias, saludos >> -- >> "*?Que tudo pesado se torne leve, todo corpo, dançarino, e todo espírito, >> pássaro.? * >> *Nietzsche, "Assim Falou Zaratustra?.*...

...coeficientes no son >> >> altos >> >> pero sí tengo una gran cantidad de ceros en la variable dependiente >> (más >> >> del 90%). Sin embargo, al incluir otro tipo de variables >> independientes >> >> no >> >> me da ese aviso, dejando la misma variable dependiente. >> >> >> >> ¿Cómo podría utilizar stan/rstan de forma sencilla para diagnosticar >> el >> >> modelo? >> >> >> >> Muchas gracias >> >> >> >> El Lun, 9 de Abril de 2018, 18:48, Car...

...o, por ejemplo por cada elemento de la lista realizar lo siguiente (if, sum, lm ...). Es  mucho más fácil ver un video (por suerte o por malo forma parte de visual studio), desconozco si en R hay algo semejante, pero mi pregunta va por lo siguiente, ¿Qué pasa si preparo una serie de análisis en R, dejando las variables a llenar? Me refiero a crear una plantilla de códigos R, luego se ejecuta esta plantilla con los datos, generando la colección de análisis de R, que posteriormente ejecuta R. En otras palabras seria como Sweave, que en lugar de generar latex genera R. Javier Rubén Marcuzzi        ...

...- Lingüística (que es el contexto en el que se aplica lo anterior). Está particularmente indicado para quienes tengan interés en las aplicaciones lingüísticas de la estadística (y de R, por supuesto). Y especialmente a esos lingüistas que se han encontrado con que su disciplina, cada vez más, está dejando de ser "de letras". Os invito a echarle un vistazo a la propuesta del grupo y el programa, que está en http://ald.usar.org.es/acerca-de/ y a difundirlo entre quienes pudieran estar interesados. Un saludo, Carlos J. Gil Bellosta http://www.datanalytics.com

Hello there people, im having a problem with the Ajax.Updater evalscripts, i fill and div with a form that i get with the Ajax.Updater, that form had a javascript validation, i put evalScripts true but when i get the form i had an unexpected close in the firefox, i had a long time looking the answer but nothing yet, somebody with the same problem? or the answer? greets -- // // Ing. Francisco

Buenas tardes, Estoy estimando un modelo binomial negativo de ceros inflados (ZINB) utilizando el comando zeroinfl() del paquete pscl. Al ejecutarlo me da el siguiente aviso: Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred ¿Sabéis que significa y si puedo usar el modelo aún con ese aviso? ¿Los coeficientes son fiables? Muchas gracias, Miriam

Se ha borrado un adjunto en formato HTML... URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20171116/17a687f8/attachment.html>

...h". Te recomiendo que uses "caret" para esto.... Puedes incluso evaluar los dos algoritmos "RF" y "svm" a la vez y conocer realmente el nivel de precisión que ofrecen ambos. Y claro, inicialmente puedes elegir el conjunto de entrenamiento sobre el que haces el CV dejando el resto "test" para validar el nivel de predicción. Gracias, Carlos Ortega www.qualityexcellence.es El 2 de junio de 2017, 13:06, Isidro Hidalgo Arellano <ihidalgo en jccm.es> escribió: > No me has parecido para nada borde. > > > > Ok. Centrémonos en RF y bajemos...

...t;. Te recomiendo que uses "caret" para esto.... Puedes incluso evaluar los dos algoritmos "RF" y "svm" a la vez y conocer realmente el nivel de precisión que ofrecen ambos. Y claro, inicialmente puedes elegir el conjunto de entrenamiento sobre el que haces el CV dejando el resto "test" para validar el nivel de predicción. Gracias, Carlos Ortega <http://www.qualityexcellence.es> www.qualityexcellence.es <http://www.qualityexcellence.es/> QualityExcellence <http://www.qualityexcellence.es> www.qualityexcellence.es QUALITY EXC...

Solo entendí bien lo de no usar el mouse jejeje. De echo es algo que yo me estoy acostumbrando bastante, a no tener que agarrar el mouse para todo, me resulta más fácil y rápido hacer las cosas sin sacar las manos del teclado. Por lo que vi no es muy sencillo el tema de entrarle al emacs, y como no ando con tiempo excedente para dedicarle tendré que dejarlo para más adelante o dedicarle algún

...ot;. Te recomiendo que uses "caret" para esto.... Puedes incluso evaluar los dos algoritmos "RF" y "svm" a la vez y conocer realmente el nivel de precisión que ofrecen ambos. Y claro, inicialmente puedes elegir el conjunto de entrenamiento sobre el que haces el CV dejando el resto "test" para validar el nivel de predicción. Gracias, Carlos Ortega <http://www.qualityexcellence.es> www.qualityexcellence.es <http://www.qualityexcellence.es> <http://www.qualityexcellence.es/> QualityExcellence <http://www.qualityexcellence.es&g...

...ot;. Te recomiendo que uses "caret" para esto.... Puedes incluso evaluar los dos algoritmos "RF" y "svm" a la vez y conocer realmente el nivel de precisión que ofrecen ambos. Y claro, inicialmente puedes elegir el conjunto de entrenamiento sobre el que haces el CV dejando el resto "test" para validar el nivel de predicción. Gracias, Carlos Ortega <http://www.qualityexcellence.es> www.qualityexcellence.es <http://www.qualityexcellence.es> <http://www.qualityexcellence.es/> QualityExcellence <http://www.qualityexcellence.es&g...

...es "caret" para esto.... > > Puedes incluso evaluar los dos algoritmos "RF" y "svm" a la vez y conocer > realmente el nivel de precisión que ofrecen ambos. > > Y claro, inicialmente puedes elegir el conjunto de entrenamiento sobre el > que haces el CV dejando el resto "test" para validar el nivel de > predicción. > > > > Gracias, > > Carlos Ortega > > <http://www.qualityexcellence.es> www.qualityexcellence.es > > > <http://www.qualityexcellence.es/> QualityExcellence > > <http://www.q...

Estimados Alguno utiliza una alternativa a RStudio, últimamente no me gusta como funciona, por ejemplo, al cargar una archivo (abrirlo) se coloca como a ejecutar algo, la consola no marca nada, pero pasa el tiempo y el administrador de tareas de Windows 10 informa como va aumentando los megas de ram que consume, y aparecen mensajes de JavaScript en algunas oportunidades (lo instale otra vez a ver