Buenos días,
Gracias Carlos, siguiendo el ejemplo que comentas, esto es lo que he
introducido en el Scrip de RStudio:
*library(xlsx)*
*library(xlsxjars)*
*library(rJava)*
*library(aod)*
*R<-read.csv("2002.CSV", sep=";", dec=",",
header=T)*
*attach(R)*
*group<-gl(2,670,1340,labels= c("AVE",
"Log.Imports.Value.in.1000.USD"))*
*weight<-c(AVE,Log.Imports.Value.in.1000.USD)*
*TUN<-lm(weight~group)*
*wald.test(b = coef(TUN), Sigma = vcov(TUN), Terms=2)*
Obtengo esto en la consola de RStudio:
*Wald test:*
*----------*
*Chi-squared test:*
*X2 = 6070.7, df = 1, P(> X2) = 0.0*
Pvalue=0?? creo que estoy cometiendo algún error...Adjunto al email la base
de datos en excel, por si puede servir de ayuda! ;)
¿Por otro lado no entiendo el termino de "terms"? (coloco
"2" siguiendo el
modelo, pero no se si es correcto)
Gracias por vuestra ayuda de antemano,
Un abrazo, que tengáis buen día!
Lorena
El 10 de mayo de 2014, 22:28, Carlos Ortega <cof en
qualityexcellence.es>escribió:
> Hola,
>
> Mira la ayuda del wald.test() para entender lo que te piden...
> Tienes que proporcionar los coeficientes del modelo, la matriz de
> covarianzas y los términos del modelo sobre los que quieres aplicar el
test.
>
> Este es un ejemplo:
>
> require(graphics)
> ## Annette Dobson (1990) "An Introduction to Generalized Linear
Models".
> ## Page 9: Plant Weight Data.
> ctl <- c(4.17,5.58,5.18,6.11,4.50,4.61,5.17,4.53,5.33,5.14)
> trt <- c(4.81,4.17,4.41,3.59,5.87,3.83,6.03,4.89,4.32,4.69)
> group <- gl(2, 10, 20, labels = c("Ctl","Trt"))
> weight <- c(ctl, trt)
> lm.D9 <- lm(weight ~ group)
>
> wald.test(b = coef(lm.D9), Sigma = vcov(lm.D9), Terms=2)
>
> Saludos,
> Carlos Ortega
> www.qualityexcellence.es
>
>
>
>
> El 10 de mayo de 2014, 19:43, Lorena Tudela Marco <
> lorenatudelamarco en gmail.com> escribió:
>
>> Hola a todos y todas,
>>
>> Gracias por vuestro apoyo en cantidad de preguntas anteriores, de nuevo
os
>> escribo para compartir una duda:
>>
>> Estoy trabajando con un modelo bien sencillo, es una regresión simple,
>> pero
>> me gustaría comprobar la significación estadística de cada uno de los
>> coeficientes de regresión en el modelo. La idea es hacer un contraste
de
>> hipótesis.
>>
>> Me he descargado el paquete "aod", para poder utilizar el
test de Wald,
>> pero mi duda es: *¿Que comandos tengo que utilizar para introducir el
test
>> de wald en el modelo?*
>>
>>
>> Esto es lo que estado probando pero la consola no muestra los
estadísticos
>> de wald, solo resuelve el modelo.
>>
>> *modeloTUN<-lm(as.numeric(AVE)~ Log.Imports.Value.in.1000.USD +
Tariff + M
>> )*
>> *summary(modeloTUN, Wald=TRUE)*
>>
>>
>> Muchas gracias, seguimos avanzando!
>>
>> Un abrazo,
>>
>> Lorena
>>
>> [[alternative HTML version deleted]]
>>
>>
>> _______________________________________________
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>>
>>
>
>
> --
> Saludos,
> Carlos Ortega
> www.qualityexcellence.es
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