R help es - Aug 2011 - Simulacion matrices de varianza-covarianza

Hola!
Para simular matrices de datos normales multivariados con la sentencia
rmvnorm (dentro del paquete mvtnorm) se necesita, entre otras cosas, el
número de vectores a simular, el vector de parámetros-medias correspondiente
a cada variable y su respectiva matriz de Varianza-Covarianza. En este
último punto, tengo problemas.
En lugar de ingresar una matriz sigma creada por mi, necesito simular
matrices de Varianza-covarianza semidefinidas-positivas.
La idea es generar estas matrices sigma con distintas estructuras (ej. todas
las variables muy correlacionadas, otra matriz con variables poco
correlacionadas entre si, algunas poco correlacionadas y otras más
correlacionadas dentro de una misma matriz, etc.) que posteriormente me
posibiliten generar matrices de datos normales multivariados.
Conocen algún paquete que me permita simular esto??
Muchas gracias!
Guillermo

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Holas Guillermo,

Puedes usar la distribucion Wishart para lo que quieres.  A  continuacion un
ejemplo:

require(bayesm)
rho <- 0.7    # correlacion
Vs <- matrix(c(1, rho, rho, 1), ncol = 2, byrow = TRUE)  # matrix de
correlacion

n <- 20    # tamano de muestra

# generacion de 10 matrices de varianza covarianza
out <- replicate(10, list(rwishart(n, Vs)$W/n))
out

Para obtener las matrices de correlacion, puedes usar cov2cor().

Un saludo,
Jorge


2011/8/5 Guillermo Sabino <>
> Hola!
> Para simular matrices de datos normales multivariados con la sentencia
> rmvnorm (dentro del paquete mvtnorm) se necesita, entre otras cosas, el
> número de vectores a simular, el vector de parámetros-medias
> correspondiente
> a cada variable y su respectiva matriz de Varianza-Covarianza. En este
> último punto, tengo problemas.
> En lugar de ingresar una matriz sigma creada por mi, necesito simular
> matrices de Varianza-covarianza semidefinidas-positivas.
> La idea es generar estas matrices sigma con distintas estructuras (ej.
> todas
> las variables muy correlacionadas, otra matriz con variables poco
> correlacionadas entre si, algunas poco correlacionadas y otras más
> correlacionadas dentro de una misma matriz, etc.) que posteriormente me
> posibiliten generar matrices de datos normales multivariados.
> Conocen algún paquete que me permita simular esto??
> Muchas gracias!
> Guillermo
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