Saludos Cordiales
Estoy tratando de obtener la descomposición de varianza para un modelo de
vectores autorregresivos estructural pero el módulo vars no permite hacerlo de
manera directa, sin embargo, encontré programaciones de funciones específicas
para los vectores autorregresivos estructurales que se acoplan directamente al
modelo VARs, alguien me puede decir en que parte debo incorporar la programación
anexada para que pueda utilizar la respectiva función de manera directa?? O
saben algun manual para incorporar funciones u propiedades adicionales a
programas desarrollados??
Gracias
Atte
Diego
Anexo la programación de interes
".fecov" <-
function(x, n.ahead) {
n.par<-sapply(x$varresult, function(x) summary(x)$df[2])
sigma.u <- crossprod(resid(x))/n.par
Sigma.yh <- array(NA, dim = c(x$K, x$K, n.ahead))
Sigma.yh[, , 1] <- sigma.u
Phi <- Phi(x, nstep = n.ahead)
if (n.ahead > 1) {
for (i in 2:n.ahead) {
temp <- matrix(0, nrow = x$K, ncol = x$K)
for (j in 2:i) {
temp <- temp + Phi[, , j] %*% sigma.u %*% t(Phi[, , j])
}
Sigma.yh[, , i] <- temp + Sigma.yh[, , 1]
}
}
return(Sigma.yh)
}