Saludos Cordiales Estoy tratando de obtener la descomposición de varianza para un modelo de vectores autorregresivos estructural pero el módulo vars no permite hacerlo de manera directa, sin embargo, encontré programaciones de funciones específicas para los vectores autorregresivos estructurales que se acoplan directamente al modelo VARs, alguien me puede decir en que parte debo incorporar la programación anexada para que pueda utilizar la respectiva función de manera directa?? O saben algun manual para incorporar funciones u propiedades adicionales a programas desarrollados?? Gracias Atte Diego Anexo la programación de interes ".fecov" <- function(x, n.ahead) { n.par<-sapply(x$varresult, function(x) summary(x)$df[2]) sigma.u <- crossprod(resid(x))/n.par Sigma.yh <- array(NA, dim = c(x$K, x$K, n.ahead)) Sigma.yh[, , 1] <- sigma.u Phi <- Phi(x, nstep = n.ahead) if (n.ahead > 1) { for (i in 2:n.ahead) { temp <- matrix(0, nrow = x$K, ncol = x$K) for (j in 2:i) { temp <- temp + Phi[, , j] %*% sigma.u %*% t(Phi[, , j]) } Sigma.yh[, , i] <- temp + Sigma.yh[, , 1] } } return(Sigma.yh) }