SaludosEstoy buscando la forma de hacer esto, pero no se si exista una función con este fin.Estoy realizando molelaciones de series financieras con modelos SARIMA, para esto utilizo en paquete forecast. El objeto que genera la función Arima es de clase Arima, este objeto me muestra el modelo (p,d,q,P,D,Q) y los coeficientes del modelo.Lo que necesito es ver si es significante el coeficiente, es decir el p-valor (como se tiene cuando se hace un VAR o un anova).Algunos paquetes muestra estos valores por defecto, pero en R no he podido encontrar una función que lo haga directamente.Gracias por su ayuda y sugerencias. [[alternative HTML version deleted]]
Buenas. library(forecast) example(Arima) p.val <- 2*(1-pnorm(abs(air.model$coef/sqrt(diag(air.model$var.coef))))) La función str es tu amiga para ver la estructura de un objeto complejo. Un saludo El 22 de febrero de 2011 16:03, Patricio Fuenmayor Viteri < cpfuenmayor@hotmail.com> escribió:> > SaludosEstoy buscando la forma de hacer esto, pero no se si exista una > función con este fin.Estoy realizando molelaciones de series financieras con > modelos SARIMA, para esto utilizo en paquete forecast. El objeto que genera > la función Arima es de clase Arima, este objeto me muestra el modelo > (p,d,q,P,D,Q) y los coeficientes del modelo.Lo que necesito es ver si es > significante el coeficiente, es decir el p-valor (como se tiene cuando se > hace un VAR o un anova).Algunos paquetes muestra estos valores por defecto, > pero en R no he podido encontrar una función que lo haga > directamente.Gracias por su ayuda y sugerencias. > [[alternative HTML version deleted]] > > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es@r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es > >-- Dr. Gregorio R. Serrano Dpto. Economía Cuantitativa (UCM) Voz:+34 91394 2361 Fax:+34 91394 2591 http://www.grserrano.es [[alternative HTML version deleted]]
Buenos dias Patricio,
Una alternativa es la funcion "coeftest" del paquete
"lmtest". A
continuacion un ejemplo:
require(lmtest)
require(forecast)
fit <- Arima(WWWusage,order=c(3,1,0)) # de ?Arima
coeftest(fit)
#
# z test of coefficients:
#
# Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
# ar1 1.151340 0.094984 12.1214 < 2.2e-16 ***
# ar2 -0.661227 0.135263 -4.8885 1.016e-06 ***
# ar3 0.340713 0.094146 3.6190 0.0002957 ***
# ---
#Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Saludos,
Jorge Ivan Velez
2011/2/22 Patricio Fuenmayor Viteri <>
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> SaludosEstoy buscando la forma de hacer esto, pero no se si exista una
> función con este fin.Estoy realizando molelaciones de series financieras
con
> modelos SARIMA, para esto utilizo en paquete forecast. El objeto que genera
> la función Arima es de clase Arima, este objeto me muestra el modelo
> (p,d,q,P,D,Q) y los coeficientes del modelo.Lo que necesito es ver si es
> significante el coeficiente, es decir el p-valor (como se tiene cuando se
> hace un VAR o un anova).Algunos paquetes muestra estos valores por defecto,
> pero en R no he podido encontrar una función que lo haga
> directamente.Gracias por su ayuda y sugerencias.
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