search for: univariantes

Hola, Quiero saber si es posible programar una cópula donde las funciones marginales son multivariantes, siguiendo el esquema del package ''Copula''. Es decir, Copula(F(x,y), G(w,z))) En el caso de funciones marginales univariantes, un ejemplo de la normal multivariante quedaria de la siguiente forma, copulagaussiana<-mvdc(normalCopula(vector_de_correlaciones,dim=3,dispstr ="un"),c(rep("norm",3)),list(param1,param2,param3)) donde ''vector_de_correlaciones'' es un vector con las compon...

Estimado Martín, Prueba a usar el parámetro ?restore.par = FALSE? a la hora de imprimir. Ejemplo reproducible en el código de mi libro ?Quality Control with R?: http://qualitycontrolwithr.com/chapters.html <http://qualitycontrolwithr.com/chapters.html> (Descarga el código del capítulo 9) Un saludo, Emilio > > > Asuntos del día: > > 1. qcc con par (Martin Vidalon)

Hola a todos: Estoy intentado realizar un modelo senoidal de unos datos de radiación solar con el fin de afrontar el relleno de la serie y aplicar la prueba de Thom para verificar su homogeneidad [0]. De momento me encuentro con los siguientes problemas: 1- ¿Existe la prueba de Thom en R? ¿O debo crearme mi propia función? 2- Para la realización del modelo senoidal estoy siguiendo los pasos