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2007 Sep 03
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The quadprog package
...;ve done the following code but it doesn't make what I want it to do. The weights aren't all positive and the \mu isn't reached. What's wrong with my code?
Require(quadprog)
Dmat<-diag(1,7,7)
# muss als quadratische Matrix eingegeben werden
Dmat
dvec<-matrix(0,7,1) # muss als Spaltenvektor eingegeben werden
dvec
mu<-0 # (in Mio. €)
bvec<-c(1,mu,matrix(0,7,1)) # muss als Spaltenvektor eingegeben werden
bvec
mu_r<-c(19.7,33.0,0.0,49.7, 82.5, 39.0,11.8)
Amat<-matrix(c(matrix(1,1,7),7*mu_r,diag(1,7,7)),9,7,byrow=T)
# muss als Matrix angegeben werden, wie sie wirklich ist
Am...