search for: sobra

...lasswalk3r@yahoo.com.br http://www.imortais.cjb.net -- Hell is empty and all the devils are here. -- Wm. Shakespeare, "The Tempest" _______________________________________________________________________ Yahoo! GeoCities Tudo para criar o seu site: ferramentas f?ceis de usar, espa?o de sobra e acess?rios. http://br.geocities.yahoo.com/

Hola. Tengo un par de preguntas para los que sabéis de estos temas. Existe alguna facilidad para pasar de código SAS a R, aparte de la obvia de entender el código y reescribirlo en R? Con respecto a C lo mismo, ya sé que se pueden utilizar funciones de C dentro de R y tal, según vi en las jornadas, pero me refiero a algo así como un "googletranslate" entre lenguajes. La verdad es

...ro depende de otros paquetes que también se encuentran en el archivo: highlight y parser. En concreto este último falla al compilar (y ahí se acaba el intento). Estaba utilizando pgfSweave por la facilidad para incluir gráficos en Tikz -sin cambiar el estilo de letra y todo eso que ya sabéis de sobra y mejor que yo- y, creo recordar, Sweave no lo soporta. ¿Que alternativas hay por ahí fuera? ¿Knitr? Me suena que Yihue Xie estaba dedicando más esfuerzos a otro paquete (¿aquel que utilizaba markdown?), y no me gustaría encontrarme dentro de unos meses migrando otra vez mis documentos. Por c...

...lasswalk3r@yahoo.com.br http://www.imortais.cjb.net -- Hell is empty and all the devils are here. -- Wm. Shakespeare, "The Tempest" _______________________________________________________________________ Yahoo! GeoCities Tudo para criar o seu site: ferramentas f?ceis de usar, espa?o de sobra e acess?rios. http://br.geocities.yahoo.com/

Hola, ¿qué tal? Si tu comando (copio textualmente) es modeloM<-lm(AVE.~ d1 + as.factor(d1T)*Tariff) y tu variable dependiente se llama AVE, te sobra un punto (detrás de AVE). Por otra parte, no sé si as.factor dentro de una fórmula funciona como uno espera. Modificaría la variable de antemano, si procede (porque, posiblemente, p.e., si es textual, no sea necesario). Un saludo, Carlos J. Gil Bellosta http://www.datanalytics.com El día 12 de e...

Buenos días, Me gustaría aplicar una regresión múltiple a los datos con los que trabajo pero no se como introducir los datos en R. He probado introducir el siguiente comando: modeloM<-lm(AVE.~ d1 + as.factor(d1T)*Tariff) summary(modeloM) Pero me da el siguiente error: > summary(modeloM) Error in if (attr(z$terms, "intercept")) sum((f - mean(f))^2) else sum(f^2) : argument is

El problema del módulo es que pierde el signo. En tu caso sale igual porque has invertido el signo del coeficiente en el polinomio (en realidad se me pasó a a mí advertir que el término independiente debe ir con signo negativo): .> polyroot(z=c(0.5,0,0,0,0,1)) [1] 0.7042902+0.5116968i -0.2690149+0.8279428i -0.2690149-0.8279428i [4] 0.7042902-0.5116968i -0.8705506+0.0000000i .> .>

Buenas tardes a todos, He adaptado una pregunta realizada en otro foro respecto de un caso que me interesa resolver. Sea el data.table: DT <- data.table(caso = rep(1:2, c(3, 2)), empresa = factor(rep(c("E1", "E2"), c(3, 2))), coche = factor(c('A', 'B', 'U', 'W', 'B')), envio = factor(rep(c(T, F), c(3, 2)))) En el siguiente

Estimados Este es el test de friedman que se logra asi library(PMCMR) y <- matrix(c( 3.88, 5.64, 5.76, 4.25, 5.91, 4.33, 30.58, 30.14, 16.92, 23.19, 26.74, 10.91, 25.24, 33.52, 25.45, 18.85, 20.45, 26.67, 4.44, 7.94, 4.04, 4.4, 4.23, 4.36, 29.41, 30.72, 32.92, 28.23, 23.35, 12, 38.87, 33.12, 39.15, 28.06, 38.23, 26.65),nrow=6, ncol=6, dimnames=list(1:6,LETTERS[1:6])) print(y)

...ferencia, R considera que no es estacionaria y por eso aplica una diferencia regular para eliminar la tendencia, mientras que Statgraphics si la considera estacionaria y calcula un ARMA (1,0). Todo esto es algo muy básico en el tratamiento de series temporales, que seguro que conoces mas que de sobra, pero me ha parecido adecuado ponerlo expresamente para tener claro el punto de partida. Respecto a trabajos o documentos que te puedan ayudar no entiendo muy bien a que te refieres con lo de "que sirva de referencia para conocer como explicar la estimación de una serie", si me lo acl...

Hola, Por favor, necesito insertar una fila debajo de las filas que tengan DV distinto de cero, pero no me deja insertar hasta el final de la tabla. Esta es mi tabla y este es el código con el que estoy apurado. C ID TIME DV AMT RATE CMT SS II EVID GRUPO VISITA DOSIS VECES FORMA NAP EDAD SEXO ALTURA PESO 11 0 0 3 0 1 1 12 1 3 0 3 2 1 0 77 2 147 74 11 1.417 0.001 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 1 0.001

Estoy de acuerdo con la observación de Joan, yo supe utilizar formas para trabajar con más memoria de la configurada como base, pero tengamos en cuenta que una vez importados los datos, cualquier operación estará entre la memoria física y la virtual, es todo un desafío y dependerá del análisis estadístico (me refiero a los algoritmos que ordenen al CPU). Mi experiencia cuándo trabaje con muchos

Hola a todos: Estoy intentado realizar un modelo senoidal de unos datos de radiación solar con el fin de afrontar el relleno de la serie y aplicar la prueba de Thom para verificar su homogeneidad [0]. De momento me encuentro con los siguientes problemas: 1- ¿Existe la prueba de Thom en R? ¿O debo crearme mi propia función? 2- Para la realización del modelo senoidal estoy siguiendo los pasos