Displaying 1 result from an estimated 1 matches for "sigma_w".
Did you mean:
sigma_j
2016 Jul 17
2
Muestrear de una normal multivariante.-
...hay dos grupos
de variables que deben tener una relación "manipulable" entre sí pero
ignoro cómo hacerlo.
Les cuento, he intentado lo siguiente:
# covarianzas del primer grupo de variables:
Sigma_U <- matrix(c(.25, .2, .2, .25), ncol=2)
# covarianzas del segundo grupo de variables:
Sigma_W <- diag(2)
# covarianzas _arbitrarias_ entre los dos grupos de variables
Sigma_UZ <- matrix(rnorm(4), nrow=2)
# consolidación de las covarianzas anteriores:
Sigma<-rbind(
cbind(Sigma_U, Sigma_UZ),
cbind(t(Sigma_UZ), Sigma_W)
)
# muestreo:
MASS::mvrnorm(1, mu=rep(0, 4), Sigma=Sig...