search for: sabrás

...t ?? de las posibilidades simples he probado con todas las opciones para etiquetas en par() pero las del interior del grafico no cambian muchas gracias, saludos, eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...ia alguna opcion del comando plot o boxplot. Alguna idea?? Si no hay vuelta, vamos por la funcion de bajo nivel no mas, la cosa es hacerlo :) Saludos y gracias, Eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...me explico bien ?? entre parentesis es la primera vez que trato de hacer un ciclo en R y quiza hasta eso este mal ... Saludos y muchas gracias por su ayuda, Eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...? muchas gracias, Saludos, Eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. Frases notables: * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH (No hay religion mas elevada que la verdad) * La oscuridad no se combate, se ilumina ... * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). [[alternative HTML version deleted]]

...; > -- > Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores > de correo. > > Frases notables: > * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH (No hay religion mas elevada que la verdad) > * La oscuridad no se combate, se ilumina ... > * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que > predijo > ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es en r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/l...

...esta con las unidades originales habiendo ajustado la superficie de respuesta con las unidades codificadas ? saludos y muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda, eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...R?? graficar el promedio en cada caso es simple, pero no se como agregar las barras de desviacion o error por mas que he buscado. agradezco la ayuda. saludos, eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...omo siempre. Muchas gracias !!!!! -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. Frases notables: * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH (No hay religion mas elevada que la verdad) * La oscuridad no se combate, se ilumina ... * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). [[alternative HTML version deleted]]

...puntos (x.y) ... entonces. como puedo hacer para calcular un area bajo la curva obtenida con sm.density() ??? Muchas gracias por su tiempo y ayuda ... Eric Concha M. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

Grandiosa Comunidad Saludos Quiero pedirles ayuda en los siguientes puntos; .- Pregunto si puedo sacar, aumentarle al summary también los siguientes puntos Intervalo de confianza, desviación estándar? .- como puedo obtener la correlación en variables dicotómicas ej. tau de kendall? .- Como puedo cambiar los títulos del ingles al español de los encabezados de un surfit(Surv(tiempo, estado))? --

Hola Carlos, Gracias por la respuesta. phen_tot es un data frame visualizado como tibble, y contiene (entre otras) las columnas "convergence", "r_square" y "maxlog10mfi". Y queremos crear nuevas columnas, como "use", "convergence_cor", etc. phen_tot$convergence debería ser un factor de si el modelo converge o no (levels: 1 y 2), pero tibble lo

Hace tiempo que utilizo ggplot2, pero después de haber instalado varios paquetes nuevos, al cargarlo (library(ggplot2)) me da este error: Error: package or namespace load failed for ?ggplot2? in loadNamespace(j <- i[[1L]], c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[[j]]): namespace ?pkgconfig? 2.0.1 is being loaded, but >= 2.0.2 is required -- Dr Manuel Mendoza Department of

Hola amigos de R en Español, Estoy eliguiendo unas variables desde una dataframe, pero cuando creo un objeto nuevo ( con cbind) las nueva tabla (que es una matriz) se pierden los nombres de los factores. Aparecen numeros (1,2,3..). Alguien me puede decir si existe un comando para extraer las variables a un nuevo dataframe, pero sin cambiar el nombre, ni la codificacion ? Gracias, José

...lugar de corpus ( o asignas a corpus en lugar de a doc.corpus) . Depura los programas cuando salga un error de objeto, como te pone en el Error que pasas . Temporalmente lo tienes arreglado en http://rpubs.com/ricardo/Temp Pero otra vez observa paso a paso los objetos y nos dirás (bueno ya lo sabrás) dónde está el error. Ricardo Alberich On 17/06/14 18:38, r-help-es-request en r-project.org wrote: > Envíe los mensajes para la lista R-help-es a > r-help-es en r-project.org > > Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB > https://stat.ethz.ch/mailman/list...

Hola Alguien tiene una soluci''on elegante para convertir una lista con elementos que tienen diferentes longitudes, por ejemplo: XX <- list( rep("A",2), rep("B",4), rep("C",5)) en un data.frame, donde cada fila es uno de los elementos y que los "huecos" se rellenen con "NA" ? Porque si hago esto:

Hola, el otro día envié una consulta a lista de la cual estoy subscripto porque recibo diariamente todos los emails de la comunidad. Este mensaje mío creo que no ha salido de la administración de la lista porque no lo recibí, ¿puede ser que no haya salido o no lo recibo por ser el remitente? Muchas gracias por su respuesta. Tengo que resolver una duda y creo que la comunidad va a darme una

Estimados Al dirigir la lectura de un folder tYA1.csv me da este error y no me percato del motivo, adjunto archivo. Espero su ayuda Saludos Jos? > setwd("D:/Public/Documents/R/bioimpedancia") > a<-read.csv("tYA1.csv",header=TRUE, sep=",", dec=".") Error in read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, : more

Tengo el mismo problema que Eva en cualquier script que defina una función, pero no en otros que no definen funciones. Por ahora he tenido que desinstalar la versión 2.14.0. Os dejo un ejemplo (he simplificado la función, pero he dejado la estructura fundamental por si ahí está el error): si lanzáis source("probando.r") veréis que sale el mensaje de error. Por supuesto, garantizo que

Hola, Estoy levantando un archivo csv y hay dos campos (atendidos, asistidos) que necesito leerlos como numéricos o enteros, pero al levantarlos están en formato factor. Como puedo hacer para transformarlos a numéricos? caac_enero_2019<-read.csv("1-Informe Caac Geonode-Mes de Enero.csv",sep = ";") [image: image.png] Intenté con: caac_enero_2019$asistidos<

Hola!! Estoy intentando evaluar mi modelo de series temporales (uso auto.arima). Para ello he implemetado el método "rolling window" que se basa en ir añadiendo progresivamente datos al conjunto de train para testar el modelo. Por ejemplo: - Train: 1 año, test: día 1 (24 observaciones, una por hora) --> evalúo ese día (RMSE por ejemplo) - Train: 1 año + 1 día, test: día 2 -->