search for: paro

Buenas tardes. Tengo un data frame con el que me descargo una serie de datos municipalizados. Después extraigo los que corresponden al municipio que me interesa: paro.municipal <- paro.municipal[paro.municipal$provincia == "28" & paro.municipal$municipio == «115», ]. Todo correcto. El problema viene cuando quiero elegir más de un municipio: paro.municipal <- paro.municipal[paro.municipal$provincia == "28" & paro.municipal$munic...

...ndo MicroDatosEs). Lo que cambia es la función para recodificar. http://rpubs.com/joscani/unemplrate El 15/10/14 a las #4, Carlos Ortega escribió: > Hola Pedro, > > Acabo de recordar que hace poco José Luis Cañadas (participa en esta lista) > publicó un enlace suyo a un análisis del paro en Analucía hecho con R y > publicado en RPubs. Sobre mapas asocia diferentes nivels de paro con > diferentes matices de color (rojo)... > > Este es el enlace: > > http://rpubs.com/joscani/12805 > > Saludos, > Carlos Ortega > www.qualityexcellence.es > > El 14 de...

...la eRReRos, estamos preparando un talleR de coloR para el próximo congreso y pensamos que el mejor ejemplo sería un mapa de España de alguna variable interesante. Puesto que algunas de las cosas candentes que preocupan en España son (afortunadamente) casos únicos, se nos ocurre el gran problema del paro. Atención pregunta: ¿Hay algún script maravilloso publicado por ahí que nos permita reproducir rápido un heatmap de paro sobre el mapa España? -o podría ser de otra cosa interesante. Sobre él aplicaremos las recomendaciones de color. Gracias mil!! -- *Pedro Concejero BI & Big Data - Internal E...

...). Question 1: my site variable is technically a categorical (i.e., not ranked), random factor but how do I (or can I?)define this? Fox shows this method for plotting out seperate curves for a single factor: > mod.allison <- coxph(Surv(week, arrest) ~ fin + age + race + wexp + mar + > paro + prio, + data=Rossi) > attach(Rossi) > Rossi.fin <- data.frame(fin=c(0,1), age=rep(mean(age),2), > race=rep(mean(race),2), + wexp=rep(mean(wexp),2), mar=rep(mean(mar),2), paro=rep(mean(paro),2), + prio=rep(mean(prio),2)) > detach() > plot(survfit(mod.allison, newdata=Rossi.fin),...

...o de las filas de un data.frame, ya que R por defecto aplica las funciones en sentido vertical me da la impresion ... podrian ayudarme ?? muchas gracias, Saludos, Eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. Frases notables: * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH (No hay religion mas elevada que la verdad) * La oscuridad no se combate, se ilumina ... * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). [[alternative HTML version deleted]]

...del interior del grafico no cambian muchas gracias, saludos, eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...bajo nivel no mas, la cosa es hacerlo :) Saludos y gracias, Eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...eso este mal ... Saludos y muchas gracias por su ayuda, Eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...enclatura pero se entiende la idea, cierto ? > > Espero me den una mano como siempre. > > Muchas gracias !!!!! > > > > > > -- > Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores > de correo. > > Frases notables: > * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH (No hay religion mas elevada que la verdad) > * La oscuridad no se combate, se ilumina ... > * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que > predijo > ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). > > [[alternative HTML version deleted]] > &g...

...adas ? saludos y muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda, eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...error por mas que he buscado. agradezco la ayuda. saludos, eric. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...l1]) i <- i + 1 } No escribi toda la nomenclatura pero se entiende la idea, cierto ? Espero me den una mano como siempre. Muchas gracias !!!!! -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. Frases notables: * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH (No hay religion mas elevada que la verdad) * La oscuridad no se combate, se ilumina ... * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). [[alternative HTML version deleted]]

...ty() ??? Muchas gracias por su tiempo y ayuda ... Eric Concha M. -- Nota: las tildes se han omitido para evitar conflictos con algunos lectores de correo. * Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy (Laurence Peter). * SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH [[alternative HTML version deleted]]

...ta? available here: http://cran.r-project.org/doc/contrib/Fox-Companion/appendix-cox-regression.pdf I am particularly interested in modelling survival with time-dependent covariates (Section 4). The data look like this: > Rossi.2[1:50,] start stop arrest.time week arrest fin age race wexp mar paro prio educ employed 0 1 0 20 1 0 27 1 0 0 1 3 3 0 1 2 0 20 1 0 27 1 0 0 1 3 3 0 ... 18 19 0 20 1 0 27 1 0 0 1 3 3 0 19 20 1 20 1 0 27 1 0 0 1 3 3 0 0 1 0 17 1 0 18 1 0 0 1 8 4 0 1 2 0 17 1 0 18 1 0 0 1 8 4 0 ... 15 16 0 17 1 0 18 1 0 0 1 8 4 0 16 17 1 17 1 0 18 1 0 0 1 8 4 0 0 1 0 25 1 0 19 0 1 0 1...

Hola Carlos: -Mira, mi máquina es nueva, con 16 giga de memoria Ram, así que no creo que sea problema de recursos -En general me pasa esto cuando despliego un Plot. (Después que me paro y vuelvo a mi escritorio, pasado 15 min) el plot se deforma en la pantalla y después al eliminarlo se queda pegado. -Me pasa sobre Rstudio. -Windows 7 PROF. De: Carlos Ortega [mailto:cof en qualityexcellence.es] Enviado el: lunes, 05 de septiembre de 2016 17:41 Para: Javier Valdes Cantallopts (D...

...desplegable, y luego el municipio de otro desplegable, y luego la variable de interés de otro desplegable. Isidro, en mi caso la infraestructura no es el SEPE (pero es similar). Es el Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que proporciona datos a nivel de municipio de paro registrado, paro registrado extranjeros, demandantes de empleo, demandantes de empleo extranjeros con unos cien cruzes de diferentes variables. Si tieneis curiosidad aquí está el enlace: http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/default.html Muchas gracia a todos. Gerard Re...

Buenas a todos, Ayer realizamos un Meetup conjunto con el grupo de "Machine Learning Spain". Parte del material ya está subido a nuestro portal. http://madrid.r-es.org/50-miercoles-14-de-marzo-2018/ Estamos a la espera de que nos compartan los videos. Por si queréis ir viendo la parte de Santiago, mi parte es la misma que la que presenté en la reunión del Grupo hace unas semanas.

Hola, ¿qué tal? Hace poco vi que Google había hecho pública su guía de estilo interna para programar en R: http://google-styleguide.googlecode.com/svn/trunk/google-r-style.html Me tomé la libertad de traducirla: http://datanalytics.com/guia_estilo_r.html Cuanto más pienso en ella, más carencias veo. Escribí sobre ello en mi blog (

Se ha borrado un adjunto en formato HTML... URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20160908/ef2eb3d7/attachment.html>

Hola Eric, A la que me refiero es a la que se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. Pero no se si se puede realiza esa prueba Chi-cuadrado ajustando por otra variable. Y no me refiero a si quiero probar la independencia de X1 y X2 y tengo además la variable *sexo*, realizar la prueba para entre X1 y X2