search for: mu_t

I am new in R. I can simulate Arma, using Arima.sim However, I want to simulate an Arima Model. Say (1-B)Zt=5+(1-B)at. I do not know how to deal with 5 in this model. Can any one could help me? Thank you very much! Regards, -- View this message in context: http://www.nabble.com/simulate-arima-model-tp23239027p23239027.html Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.

Dear R users, I am trying to find a package that can estimate an autoregressive model for discrete data. I am imagining a Poisson or Gamma process in which the mean (say mu) follows a process such as mu_t = a + b*x + c*mu_{t-1} Suppose I have data on the time-series Poisson outcomes and x and would like to obtain ML estimates for b and c. Does anyone know of a package that can do this or something similar in R? My first (naive) instinct was to use glm and the lagged outcome as a regressor, b...

...einen Ausdruck bekommen. Fine, dann bist Du fast fertig! Wenn Du gl|ck hast gibt's irgendwo auf dem System ein smbprint skript, das die smbclient-Befehlszeile enthdlt und das Du an Dein System anpassen kannst. Dieses dann als if= in die printcap Eintragen mit lp=/dev/null. Wenn Du noch filtern mu_t, dann mu_t Du Filter und smbprint kombinieren. Bischen Trickreich kann es mit der Zugangsberechtigung f|r den Drucker werden (welcher NT Benutzer, ...). Wenn Du in einer Domdne arbeitetst kann die -W Option von smbclient sinnvoll sein. Wundert mich, das das SuSE-GUI das nicht fertig anbietet. Im P...