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Existe algún paquete en donde puedo modelizar específicamente series diarias univariadas siguiendo la metodología de Box-Jenkins? Cómo modelizar mas de una estacionalidad en dichas series por ejemplo una estacionalidad semanal y anual? GRacias Santiago Cilintano [[alternative HTML version deleted]]

Hola buenas En principio a mí no me parece una mala aproximación. Tal vez se podría intentar adaptar el problema a un modelo de supervivencia, pero tendría que pensarlo. ( https://vimeo.com/142732615 ) De todas maneras, creo que coges días al azar para calcular to "proxy". Aunque yo personalmente cogería días consecutivos porque probablemente el consumo en muchos productos no sea

...envías parece apreciarse una ligera tendencia creciente (que habría que confirmar observando la acf u otros métodos) de la serie para establecer si conviene o no realizar esa diferencia. Eso es el primer punto de comprobación, que junto con el chequeo de homocedasticidad y posible presencia de estacionalidad son los primeros pasos para hacer la serie estacional y posteriormente determinar el modelo Arima. Quiero decir que, una vez que hemos hecho la serie estacionaria (sin tendencia, con la estacionalidad eliminada y con homocedasticidad), ya entraríamos a determinar que ordenes p,q,P,Q son los que...

Hola a todos Estoy tratando de analizaruna serie temporal con datos diarios de temperaturas (40 años). He creado un objeto zoo (con ayuda de la lista, gracias) sobre el que encuentro la regresión lineal. He probado también a crear un objeto ts a partir del zoo. El problema que encuentro es que nose puede aplicar la función stl para hallar la componente estacional y la tendencia. Rdice que la