search for: coger

...nas a todos, Lo primero agradecer todas las respuesta sque tuve en el tema de Bootstrap dataframe, que por estar de baja no he podido agradecer. De aquel tema salió una sugerencia que me parece muy interesante y que a dia de hoy no soy capaz de hacer de una manera optima. Lo que quiero hacer es coger un dia al azar de todo el periodo, y a partuir de ese dia, coger por ejemplo los 20 dias siguientes. Recuerdo que para cogerlos al azar hacia lo siguiente: set.seed(121) final<-0 nuevo<-0 for(i in 1:100000){ nuevo<-sample(datos$pedidos,replace=T) final[i]<-sum(nuevo[1:20]) } donde aq...

Hola chic en s, querría construir mi primera función, y tengo una duda respecto al comando par( mfrow =c(3,3)). Primero de todo, tengo una tabla con 10 variables, para cada variable, unos 145 datos. Quiero representar para cada variable su gráfica de dispersión respecto a las demás. Es decir, coger la primera variable y la segunda, y hacer gráfica, coger la primera variable y la tercera, y hacer gráfica, y así hasta acabar con la primera variable, y coger la segunda, y lo mismo. Coger la segunda variable y la tercera, y gráfica, coger la segunda variable y la cuarta, y gráfica. Quiero hacer u...

Buenas, Quiero hacer una ingesta de datos en una base de datos de un servidor. El proceso es hacer una consulta en la base de datos, que me dice uqe columnas tengo que coger. Una vez hecha dicha consulta, abrir un csv, coger las columnas que me indicaba esa base de datos y subir el dato concreto del csv a una base de datos. Estoy pensando en usar Apache Flume o similar, pero es en un servidor Windows. ?Que opciones me recomendais? Gracias Jes?s [[alternative HTML...

Se ha borrado un adjunto en formato HTML... URL: <https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help-es/attachments/20141023/57649d5c/attachment.html>

Hola La duda que tengo es la siguiente Quiero coger elementos de unas listas de valores y que haga un bucle con unas condiciones: que no sean iguales k y z y que si ha hecho la simulación para, por ejemplo 0.1 y 0.15, no lo haga para 0.15 y 0.1 (es decir tener combinaciones de esas litas) La primera condición es fácil, pero con la segunda lo con...

...En principio a mí no me parece una mala aproximación. Tal vez se podría intentar adaptar el problema a un modelo de supervivencia, pero tendría que pensarlo. ( https://vimeo.com/142732615 ) De todas maneras, creo que coges días al azar para calcular to "proxy". Aunque yo personalmente cogería días consecutivos porque probablemente el consumo en muchos productos no sea independiente temporalmente. Por otro lado, de cara a la implementación no sé si sería mejor coger 6 o siete días o comparar ambas distribuciones. Más que nada porque si se te acaba el stock en la +1 después de que pued...

...estoy sumando un ruído blanco Un saludo From: fjroar en hotmail.com To: caaperezan en gmail.com; r-help-es en r-project.org Date: Wed, 5 Nov 2014 13:00:49 +0000 Subject: Re: [R-es] Agregar ruido a una serie de tiempo Hola buenos d?as: Yo cuando he tenido que hacer estos trabajos, lo que hac?a era coger la serie temporal como un vector y constru?a un vector aleatorio de igual longitud con una distribuci?n dada, por ejemplo generando n?meros seg?n una normal 0, sigma (si la serie est? centrada en 0) y la sumaba directamente Te remito un ejemplo trivial para ver si he entendido realmente la pregunta...

Es posible agregar ruido a una serie de tiempo Tengo series de tiempo que tienen un comportamiento funcional, quisiera agregar ruido para que parezcan señales mas reales. Normalmente las series de tiempo se suavizan a traves de filtros, es posible hacer el proceso inverso con algun paquete de R Gracias por la atención CARLOS ANDRES PEREZ [[alternative HTML version deleted]]

.... Gil Bellosta http://www.datanalytics.com El día 23 de enero de 2015, 9:54, Olivier Nuñez <onunez en unex.es> escribió: > Emilio, > > espero no haberte generado mucha confusión con mi anterior respuesta. > El problema no es de separación sino más bien de tamaño muestral. > Al coger el código de Carlos, obtenía que "y" y "x1" eran sistemáticamente independiente (la tabla table(dat$y,dat$x1) tiene columnas proporcionales). > En el diseño de Carlos, el código correcto para simular los datos ha de ser dat$y= rbinom(2*n,1,pr). > Con tu diseño, si elijo un...

Hola: El 02/07/14 a las #4, Jose Luis Cañadas Reche escribió: > [...] > Ya de paso pregunto si alguien está interesado en > hacer un GIL (Grupo de Interés Local) en Andalucía.. ¿En que zona tienes interés? En Almería no hay muchos eRReros pero alguno que otro estamos. Salud y Revolución. Lobo. -- Libertad es poder elegir en cualquier momento. Ahora yo elijo GNU/Linux, para no

Es justo ese ejemplo el que estoy mirando, pero no sale la prediccion He probado a cambiar la funcion generadora, haciendo que devuelva como lista solo los input, pero sigue devolviendo error: Error in py_call_impl(callable, dots$args, dots$keywords) : ValueError: Error when checking model : the list of Numpy arrays that you are passing to your model is not the size the model expected.

Hola, Deseo simular un modelo logit con interacción, estimar sus coeficientes y comprobar si son o no parecidos al modelo teórico. Con este ejemplo obtengo que los coeficientes estimados no se asemejan mucho a los originales. ¿Se le ocurre a alguien cuál es el motivo de esta discrepancia? ¿y cómo solucionarlo? Muchas gracias Emilio logisticsimulation <- function(n){ dat <-

El problema del módulo es que pierde el signo. En tu caso sale igual porque has invertido el signo del coeficiente en el polinomio (en realidad se me pasó a a mí advertir que el término independiente debe ir con signo negativo): .> polyroot(z=c(0.5,0,0,0,0,1)) [1] 0.7042902+0.5116968i -0.2690149+0.8279428i -0.2690149-0.8279428i [4] 0.7042902-0.5116968i -0.8705506+0.0000000i .> .>

Hola, Usé "textConnection" para poder utilizar tus propios datos y leerlos con read.table. En tu caso, si tienes los datos en un .csv, simplemente tienes que leerlos con read.table y utilizar la parte que sigue a "library(lubridate)" en el código que compartí ayer: coger la columna de fechas, leerla con "lubridate" y compararla con el vector de referencia. El error que obtienes no es problema de "lubridate". Antes sí, por el tipo de error que incluiste, sí que había un problema con la librería. Ahora el problema es otro, es un problema de ident...

...quot;textConnection" para poder utilizar tus propios datos y leerlos con > read.table. > > En tu caso, si tienes los datos en un .csv, simplemente tienes que leerlos > con read.table y utilizar la parte que sigue a "library(lubridate)" en el > código que compartí ayer: coger la columna de fechas, leerla con > "lubridate" y compararla con el vector de referencia. > > > > El error que obtienes no es problema de "lubridate". Antes sí, por el tipo > de error que incluiste, sí que había un problema con la librería. Ahora el > problem...

Hola!! Estoy intentando evaluar mi modelo de series temporales (uso auto.arima). Para ello he implemetado el método "rolling window" que se basa en ir añadiendo progresivamente datos al conjunto de train para testar el modelo. Por ejemplo: - Train: 1 año, test: día 1 (24 observaciones, una por hora) --> evalúo ese día (RMSE por ejemplo) - Train: 1 año + 1 día, test: día 2 -->

No, llega un momento en el que más árboles no te supone mejoría, e incluso funciona peor. Que funcione peor lo atribuyo al ruido, porque en teoría no tiene mucho sentido, la verdad... Pero no he probado a coger más árboles de los "necesarios". Lo probaré… Un saludo De: Jesús Para Fernández [mailto:j.para.fernandez en hotmail.com] Enviado el: viernes, 02 de junio de 2017 14:54 Para: Isidro Hidalgo Arellano <ihidalgo en jccm.es>; 'Manuel Spínola' <mspinola10 en gmail.com&gt...

...Ortega'; 'Lista R' > > *Asunto:* RE: [R-es] CV en R > > > No, llega un momento en el que más árboles no te supone mejoría, e incluso > funciona peor. Que funcione peor lo atribuyo al ruido, porque en teoría no > tiene mucho sentido, la verdad... Pero no he probado a coger más árboles de > los "necesarios". Lo probaré? > > Un saludo > > > > *De:* Jesús Para Fernández [mailto:j.para.fernandez en hotmail.com] > *Enviado el:* viernes, 02 de junio de 2017 14:54 > *Para:* Isidro Hidalgo Arellano <ihidalgo en jccm.es>; 'Manuel...

...9; >> >> *Asunto:* RE: [R-es] CV en R >> >> >> No, llega un momento en el que más árboles no te supone mejoría, e >> incluso funciona peor. Que funcione peor lo atribuyo al ruido, porque en >> teoría no tiene mucho sentido, la verdad... Pero no he probado a coger más >> árboles de los "necesarios". Lo probaré? >> >> Un saludo >> >> >> >> *De:* Jesús Para Fernández [mailto:j.para.fernandez en hotmail.com] >> *Enviado el:* viernes, 02 de junio de 2017 14:54 >> *Para:* Isidro Hidalgo Arellano <...

...quot;textConnection" para poder utilizar tus propios datos y leerlos con > read.table. > > En tu caso, si tienes los datos en un .csv, simplemente tienes que leerlos > con read.table y utilizar la parte que sigue a "library(lubridate)" en el > código que compartí ayer: coger la columna de fechas, leerla con > "lubridate" y compararla con el vector de referencia. > > > > El error que obtienes no es problema de "lubridate". Antes sí, por el tipo > de error que incluiste, sí que había un problema con la librería. Ahora el > problem...