search for: agirr

...oney.m1<-nls(log(M)~a+b*r^g+c*Y^g,data=money,start=list(a=a1,b=b11,g=1,c=b21)) summary(money.m1) money.m2<-boxcox(money.m1) Prof. Ikerne del Valle Erkiaga Department of Applied Economics V Faculty of Economic and Business Sciences University of the Basque Country Avda. Lehendakari Agirre, N? 83 48015 Bilbao (Bizkaia) Spain

...df), no explica como > > calcula el indice de variaci?n ?Hay alguna forma de rebuscar en dentro de > > biovars para saber que est? haciendo? > > > > Muchas gracias. -- -- Jorge Virto Moreno Dpt. Economia Aplicada III Facultad de Econom?a y Empresa UPV-EHU Avda. Lehendakari Agirre, 83 48015 Bilbao Spain Tel: 94 601 3851 Fax: 94 601 3754 eman ta zabal zazu _ _ | \___ |___\-\_ | ___] __ | | | [_ __ [_ |_| | |__ _] [_ |___] / | [_ | ______/ |___ \...

Estimados erreros, Estoy intentando entender como calcula el paquete dismo ( https://cran.r-project.org/web/packages/dismo/index.html) un coeficiente de variación. Os pongo un ejemplo: tmin <- c(10,12,14,16,18,20,22,21,19,17,15,12) # temperatura mínima media mensual de un año tmax <- tmin + 5 # temperatura máxima media mensual de un año prec <- c(0,2,10,30,80,160,80,20,40,60,20,0)