Pedro José Martínez Córdoba
2020-May-25 09:56 UTC
[R-es] Estimación GMM de Arellano y Bond (1991)
Buenos días: Estoy intentando realizar una estimación GMM de Arellano y Bond (1991) en R con el package plm (versión 2.2-3, la última) y la función pgmm. En mi análisis tengo variables dummy que en Stata las pongo como variables instrumentales que no llevan retardo, pero en R no sé cómo ponerlas. Además, respecto a los retardos no consigo que sea uno solo. Después de muchas horas con la librería, pienso que estos errores vienen de la formula, que debe de ir en tres partes y no consigo acertar. Alguien que conozca la librería, ¿podría orientarme? Muchas gracias. Un saludo. -- *Pedro Jose? Marti?nez Co?rdoba* Department of Financial Economics and Accounting Faculty of Economy and Business Campus Espinardo, 30100 ? Murcia - Spain *University of Murcia* [[alternative HTML version deleted]]
Estimado Pedro José Martinez De curioso busque de que se trata en https://cran.r-project.org/web/packages/plm/plm.pdf, vi que quien lo mantiene tiene un correo electrónico que termina en fr, posiblemente el autor francés pueda responder una pregunta a su cuenta de correo. En mi caso, gratamente me encontré con autores que hablaban español en forma nativa y me facilitaron el trabajo aportando por voluntad propia. Javier Rubén Marcuzzi El lun., 25 may. 2020 a las 6:56, Pedro José Martínez Córdoba (< pedrojose.martinez3 en um.es>) escribió:> Buenos días: > > Estoy intentando realizar una estimación GMM de Arellano y Bond (1991) > en R con el package plm (versión 2.2-3, la última) y la función pgmm. > En mi análisis tengo variables dummy que en Stata las pongo como > variables instrumentales que no llevan retardo, pero en R no sé cómo > ponerlas. Además, respecto a los retardos no consigo que sea uno solo. > Después de muchas horas con la librería, pienso que estos errores vienen > de la formula, que debe de ir en tres partes y no consigo acertar. > > Alguien que conozca la librería, ¿podría orientarme? > > Muchas gracias. > > Un saludo. > > -- > *Pedro Jose? Marti?nez Co?rdoba* > Department of Financial Economics and Accounting > Faculty of Economy and Business > Campus Espinardo, 30100 ? Murcia - Spain > *University of Murcia* > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es en r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es >[[alternative HTML version deleted]]