R help es - Jun 2014 - Duda_TEST DE WALD

Hola a todos y todas,

De nuevo me surge una duda a la hora de aplicar el test de wald para la
variable "X..LNT".

Estos son todos los pasos que he seguido en el script:

*library(aod)*

*RJORDAN<-read.csv("JOR3.csv", sep=";",
dec=",", header=T)*
*attach(RJORDAN)*

*modeloRJORDAN<-lm(LN.AVE.1 ~ LN.T.1.2003 + X..LNT + d4 + P1 + P2 +
P1:LN.T.1.2003 + P2:LN.T.1.2003 + P1:X..LNT + P2:X..LNT)*
*summary(modeloRJORDAN)*

*wald.test(b = coef(modeloRJORDAN), Sigma = vcov(modeloRJORDAN), Terms=10) *

Y me da el siguiente error: *Error in L %*% V : non-conformable arguments*

En los datos no tengo valores NA, ¿Estoy cometiendo algún error al
introducir el comando *wald.test? *Adjunto el doc.csv al email con el que
estoy trabajando, por si sirviese de ayuda.

Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda,

Un saludo,

Lorena




El 12 de mayo de 2014, 18:34, Jose Luis Cañadas Reche <
canadasreche en gmail.com> escribió:
> Hola.
> La verdad es que yo suelo usar el Likelihood ratio Test, mediante la
> función Anova del paquete car, pero no está de más saber que existe,
> pero por si alguna vez me piden este ya sé dónde mirar.
>
> Saludos
> El 12/05/14 18:21, Lorena Tudela Marco escribió:
> > Gracias Carlos, muy interesante el enlace, le echo un vistazo! ;)
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > El 12 de mayo de 2014, 14:04, Carlos Ortega <cof en
qualityexcellence.es
> >escribió:
> >
> >> Hola Lorena,
> >>
> >> Mira el ejemplo que aparece en esta página (aplicado sobre la
> regresión
> >> logística) sobre cómo se aplica el test de Wald y el significado
de
> "Terms":
> >>
> >> http://www.ats.ucla.edu/stat/r/dae/logit.htm
> >>
> >> Saludos,
> >> Carlos Ortega
> >> www.qualityexcellence.es
> >>
> >>
> >> El 12 de mayo de 2014, 12:57, Lorena Tudela Marco <
> >> lorenatudelamarco en gmail.com> escribió:
> >>
> >> Buenos días,
> >>> Gracias Carlos, siguiendo el ejemplo que comentas, esto es lo
que he
> >>> introducido en el Scrip de RStudio:
> >>>
> >>> *library(xlsx)*
> >>> *library(xlsxjars)*
> >>> *library(rJava)*
> >>> *library(aod)*
> >>>
> >>> *R<-read.csv("2002.CSV", sep=";",
dec=",", header=T)*
> >>> *attach(R)*
> >>>
> >>> *group<-gl(2,670,1340,labels= c("AVE",
> "Log.Imports.Value.in.1000.USD"))*
> >>> *weight<-c(AVE,Log.Imports.Value.in.1000.USD)*
> >>> *TUN<-lm(weight~group)*
> >>>
> >>> *wald.test(b = coef(TUN), Sigma = vcov(TUN), Terms=2)*
> >>>
> >>> Obtengo esto en la consola de RStudio:
> >>>
> >>> *Wald test:*
> >>> *----------*
> >>> *Chi-squared test:*
> >>> *X2 = 6070.7, df = 1, P(> X2) = 0.0*
> >>>
> >>> Pvalue=0?? creo que estoy cometiendo algún error...Adjunto al
email la
> >>> base de datos en excel, por si puede servir de ayuda! ;)
> >>>
> >>> ¿Por otro lado no entiendo el termino de "terms"?
(coloco "2"
> siguiendo
> >>> el modelo, pero no se si es correcto)
> >>>
> >>> Gracias por vuestra ayuda de antemano,
> >>>
> >>> Un abrazo, que tengáis buen día!
> >>>
> >>> Lorena
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> El 10 de mayo de 2014, 22:28, Carlos Ortega <cof en
qualityexcellence.es
> >escribió:
> >>>
> >>>   Hola,
> >>>> Mira la ayuda del wald.test() para entender lo que te
piden...
> >>>> Tienes que proporcionar los coeficientes del modelo, la
matriz de
> >>>> covarianzas y los términos del modelo sobre los que
quieres aplicar
> el test.
> >>>>
> >>>> Este es un ejemplo:
> >>>>
> >>>> require(graphics)
> >>>> ## Annette Dobson (1990) "An Introduction to
Generalized Linear
> Models".
> >>>> ## Page 9: Plant Weight Data.
> >>>> ctl <-
c(4.17,5.58,5.18,6.11,4.50,4.61,5.17,4.53,5.33,5.14)
> >>>> trt <-
c(4.81,4.17,4.41,3.59,5.87,3.83,6.03,4.89,4.32,4.69)
> >>>> group <- gl(2, 10, 20, labels =
c("Ctl","Trt"))
> >>>> weight <- c(ctl, trt)
> >>>> lm.D9 <- lm(weight ~ group)
> >>>>
> >>>> wald.test(b = coef(lm.D9), Sigma = vcov(lm.D9), Terms=2)
> >>>>
> >>>> Saludos,
> >>>> Carlos Ortega
> >>>> www.qualityexcellence.es
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>> El 10 de mayo de 2014, 19:43, Lorena Tudela Marco <
> >>>> lorenatudelamarco en gmail.com> escribió:
> >>>>
> >>>>>   Hola a todos y todas,
> >>>>>
> >>>>> Gracias por vuestro apoyo en cantidad de preguntas
anteriores, de
> nuevo
> >>>>> os
> >>>>> escribo para compartir una duda:
> >>>>>
> >>>>> Estoy trabajando con un modelo bien sencillo, es una
regresión
> simple,
> >>>>> pero
> >>>>> me gustaría comprobar la significación estadística
de cada uno de
> los
> >>>>> coeficientes de regresión en el modelo. La idea es
hacer un
> contraste de
> >>>>> hipótesis.
> >>>>>
> >>>>> Me he descargado el paquete "aod", para
poder utilizar el test de
> Wald,
> >>>>> pero mi duda es: *¿Que comandos tengo que utilizar
para introducir
> el
> >>>>> test
> >>>>> de wald en el modelo?*
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> Esto es lo que estado probando pero la consola no
muestra los
> >>>>> estadísticos
> >>>>> de wald, solo resuelve el modelo.
> >>>>>
> >>>>> *modeloTUN<-lm(as.numeric(AVE)~
Log.Imports.Value.in.1000.USD +
> Tariff
> >>>>> + M
> >>>>> )*
> >>>>> *summary(modeloTUN, Wald=TRUE)*
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> Muchas gracias, seguimos avanzando!
> >>>>>
> >>>>> Un abrazo,
> >>>>>
> >>>>> Lorena
> >>>>>
> >>>>>          [[alternative HTML version deleted]]
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> >>>>>
> >>>>
> >>>> --
> >>>> Saludos,
> >>>> Carlos Ortega
> >>>> www.qualityexcellence.es
> >>>>
> >>>
> >>
> >> --
> >> Saludos,
> >> Carlos Ortega
> >> www.qualityexcellence.es
> >>
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