José Trujillo Carmona
2012-Dec-16 11:31 UTC
[R-es] Test de bondad de ajuste a la distribución de Poisson
A parte de construir manualmente la distribución esperada y aplicarle el test de Pearson. ¿Hay algún test de bondad de ajuste a la distribución de Poisson? En teoría, según tenía entendido, el test de Kolmogorov-Smirnov debería servir. Pero en la ayuda del ks.test reduce la aplicación de esta función al caso continuo. ¿Algún otra opción?
Jorge I Velez
2012-Dec-16 11:36 UTC
[R-es] Test de bondad de ajuste a la distribución de Poisson
Buenas noches José, Podrías usar http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/vcd/html/goodfit.html Un saludo, Jorge.- 2012/12/16 José Trujillo Carmona <>> A parte de construir manualmente la distribución esperada y aplicarle el > test de Pearson. > > ¿Hay algún test de bondad de ajuste a la distribución de Poisson? > > En teoría, según tenía entendido, el test de Kolmogorov-Smirnov debería > servir. Pero en la ayuda del ks.test reduce la aplicación de esta función > al caso continuo. > > ¿Algún otra opción? > > ______________________________**_________________ > R-help-es mailing list > R-help-es@r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/**listinfo/r-help-es<https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es> >[[alternative HTML version deleted]]