Hola,
No uso esta librería, pero puedes hacer esto (he utilizado los datos de
Raotbl3 de la propia librería)
> dat.ini<-Raotbl3[,1:3]
> dat.df<-sapply(dat.ini, ur.df, lags=3, type=''trend'')
> summary(dat.df)
Length Class Mode
lc 1 ur.df S4
li 1 ur.df S4
lw 1 ur.df S4
Y en dat.df tienes todos los datos individualizados.
Seguramente en tu ejemplo "D" también incluya los datos de las 80
series que
comentas.
Simplemente tienes que acceder a cada uno de ellos de forma individual.
*> summary(dat.df$lc)*
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################
Test regression trend
Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.044714 -0.006525 0.000129 0.006225 0.045353
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.7976591 0.3547775 2.248 0.0270 *
z.lag.1 -0.0758706 0.0338880 -2.239 0.0277 *
tt 0.0004915 0.0002159 2.277 0.0252 *
z.diff.lag1 -0.1063957 0.1006744 -1.057 0.2934
z.diff.lag2 0.2011373 0.1012373 1.987 0.0500 .
z.diff.lag3 0.2998586 0.1020548 2.938 0.0042 **
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.01307 on 89 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.1472, Adjusted R-squared: 0.09924
F-statistic: 3.071 on 5 and 89 DF, p-value: 0.01325
Value of test-statistic is: -2.2389 3.7382 2.5972
Critical values for test statistics:
1pct 5pct 10pct
tau3 -4.04 -3.45 -3.15
phi2 6.50 4.88 4.16
phi3 8.73 6.49 5.47
>* summary(dat.df$li)*
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################
Test regression trend
Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.044111 -0.010578 0.000137 0.009169 0.056450
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.1157144 0.5858229 1.905 0.0601 .
z.lag.1 -0.1049535 0.0554035 -1.894 0.0614 .
tt 0.0006854 0.0003458 1.982 0.0506 .
z.diff.lag1 -0.1215088 0.1070525 -1.135 0.2594
z.diff.lag2 0.0890314 0.1090094 0.817 0.4163
z.diff.lag3 -0.0705492 0.1064929 -0.662 0.5094
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.01777 on 89 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.09647, Adjusted R-squared: 0.04571
F-statistic: 1.901 on 5 and 89 DF, p-value: 0.1021
Value of test-statistic is: -1.8943 5.6312 1.9979
Critical values for test statistics:
1pct 5pct 10pct
tau3 -4.04 -3.45 -3.15
phi2 6.50 4.88 4.16
phi3 8.73 6.49 5.47
*> summary(dat.df$lw)*
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################
Test regression trend
Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-0.166827 -0.021565 0.007698 0.027117 0.078108
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.2878077 0.2512347 1.146 0.2550
z.lag.1 -0.0231893 0.0196669 -1.179 0.2415
tt 0.0004415 0.0002145 2.058 0.0425 *
z.diff.lag1 0.1592894 0.1064650 1.496 0.1381
z.diff.lag2 -0.0007941 0.1086003 -0.007 0.9942
z.diff.lag3 0.0558477 0.1075377 0.519 0.6048
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.04208 on 89 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.08329, Adjusted R-squared: 0.03179
F-statistic: 1.617 on 5 and 89 DF, p-value: 0.1636
Value of test-statistic is: -1.1791 1.9115 2.1351
Critical values for test statistics:
1pct 5pct 10pct
tau3 -4.04 -3.45 -3.15
phi2 6.50 4.88 4.16
phi3 8.73 6.49 5.47
Saludos,
Carlos Ortega.
www.qualityexcellence.es
http://www.datanalytics.com/blog/
2010/12/18 <mliugonzal@yahoo.es>
> Se me olvidó añadir en el mensaje anterior que cuando intento la opción
> "summary(D)" me aparece la siguiente información
> Length Class Mode
> U1 1 ur.df S4
> U2 1 ur.df S4
> U3 1 ur.df S4
> U4 1 ur.df S4
> E5 1 ur.df S4
> E6 ur.df S4
>
>
> Para cada variable, mientras que cuando se la pongo a una serie individual
> si que me aparece toda la información anterior.
>
> Gracias
>
> Saludos
>
> El 18 de diciembre de 2010 09:30, <mliugonzal@yahoo.es> escribió:
>
> > Hola a todos,
> >
> > SI alguno conoceís el paquete "urca" concretamente las
funciones "ur.df"
> y
> > "ur.pp" me podrías ayudar a entender porque cuando la aplico
a multiple
> > series (tengo series de desempleo para 80 países):
> >
> > D <- apply(UNEM,2,ur.df, lags=3, type=''trend'')
> >
> > el resultado que me muestra es unicamente:
> > ###############################################################
> > # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #
> > ###############################################################
> >
> > The value of the test statistic is: -2.5363 5.7883 4.5801
> >
> > *Mientras que cuando especifico que me lo haga sólo para una serie la
> > información proporcionada por el procedimiento es mucho más rica:
> > *
> >
> > ###############################################
> > # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
> > ###############################################
> >
> > Test regression trend
> >
> >
> > Call:
> > lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
> >
> > Residuals:
> > Min 1Q Median 3Q Max
> > -0.042637 -0.012584 0.001217 0.013119 0.033242
> >
> > Coefficients:
> > Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
> > (Intercept) 0.7199324 0.3501169 2.056 0.0465 *
> > z.lag.1 -0.1902718 0.0942240 -2.019 0.0504 .
> > tt 0.0006564 0.0005014 1.309 0.1981
> > z.diff.lag1 0.1450772 0.1522464 0.953 0.3465
> > z.diff.lag2 -0.0971713 0.1471358 -0.660 0.5129
> > z.diff.lag3 -0.0964248 0.1490626 -0.647 0.5215
> > ---
> > Signif. codes: 0 ''***'' 0.001 ''**''
0.01 ''*'' 0.05 ''.'' 0.1 '' ''
1
> >
> > Residual standard error: 0.01797 on 39 degrees of freedom
> > Multiple R-squared: 0.1631, Adjusted R-squared: 0.0558
> > F-statistic: 1.52 on 5 and 39 DF, p-value: 0.2060
> >
> >
> > Value of test-statistic is: -2.0194 2.9869 2.7443
> >
> > Critical values for test statistics:
> > 1pct 5pct 10pct
> > tau3 -4.15 -3.50 -3.18
> > phi2 7.02 5.13 4.31
> > phi3 9.31 6.73 5.61
> >
> >
> > Lo mismo me ocurre para el resto de funciones especificadas en el
paquete
> > urca.
> >
> > Muchas gracias
> >
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
>
> _______________________________________________
> R-help-es mailing list
> R-help-es@r-project.org
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>
>
[[alternative HTML version deleted]]