Hola,
Estoy analizando unas series temporales y tengo dudas sobre bootstrap
aplicado a ellas.
Supongamos que se tiene una serie temporal no muy larga y aplico un
modelo ARIMA dado. Lo que me interesa realmente es hacer unas
predicciones (ej. 5) y me gustaría calcular intervalos para las
predicciones bootstrap con boot.ci
¿sería correcto lo siguiente?
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library(boot)
# Supongamos que z es una serie
z <- ts(z)
defit <- function(x) {
fit <- arima(x, order=c(1,0,0), method="CSS-ML") cosa <-
predict(fit, n.ahead=5)
return(c(cosa$pred[1],cosa$pred[2],cosa$pred[3],cosa$pred[4],cosa$pred[5]))
}
boo <- tsboot(z, statistic=defit, R=500, l=1, sim="fixed")
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=1)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=2)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=3)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=4)
boot.ci(boo, conf=0.95,type="perc", index=5)
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Y saludos
jm~
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J. Miguel Marin
http://www.est.uc3m.es/jmmarin
Dep. of Statistics
University Carlos III of Madrid
Spain (E.U.)