Justo de Jorge Moreno
2009-Sep-25 11:37 UTC
[R-es] Duda sobre estimación con datos de panel
Hola a todos, tengo algunas dudas sobre la utilización de técnicas de panel (package plm). Creo que tiene algo que ver con mi desconocimiento econométrico así que pido disculpas de antemano. Estoy trabajando con un conjunto de empresas en 180 sectores de actividad 1997-2006 y lo que pretendo es explicar la productividad y rentabilidad de las empresas en función del sector al que pertenece, la localización y a sus propios recursos (ella misma). Básicamente la idea sería estimar algo como: Yit = α + βdummy_sectorit+ βdummy_provinciait +β idit +uit Después de leer Croissant y Millo (2008) disponible en www.jstatsoft.org/quizás podría utilizar efectos aleatorios (aunque tengo que comprobar esto con el test heckman aunque si rechaza esta opción por efectos fijos…) en particular haría: R> BdD.tways <- plm(productividad ~ id_empresa+sector+provincia, data=BdD_Industria, + effect =”twoways”, model=”random”, random.method = “ameniya”) Afortunadamente es un panel completo, ya que los autores mencionan que por el momento suele puede estimarse con esta opción. Mi primera duda suponiendo que pueda justificar la aplicación de este modelo, es que según los resultados de Croissant y Millo (2008) parece que tendría la solución a lo que busco pero no entiendo la interpretación siguiente: Effects: Idiosyncratic 2644.135 51.42 0.2359 Individual 8294.716 91.07 0.7400 Time 270.529 16.44 0.0241 Theta: 0.874(id) 0.296 (time) 0.295 (total) La otra duda es si existen estimaciones de panel semiparametricos en caso de introducir variables continuas. Muchas gracias de antemano Justo [[alternative HTML version deleted]]
Pablo Emilio Verde
2009-Sep-25 12:50 UTC
[R-es] Re: Duda sobre estimación con datos de panel
Hola Justo, Tu email llega con "simbolos raros" en los acentos, etc. Esto tambien corrompe el link del articulo al cual, por lo menos yo, no puedo acceder. Tendrias que mandar tus mensajes como "plain text". Pablo ----- Original Message ----- From: "Justo de Jorge Moreno" <justodejorge en gmail.com> To: <r-help-es en r-project.org> Sent: Friday, September 25, 2009 1:37 PM Subject: [R-es] Duda sobre estimacin con datos de panel Hola a todos, tengo algunas dudas sobre la utilizacin de tcnicas de panel (package plm). Creo que tiene algo que ver con mi desconocimiento economtrico as que pido disculpas de antemano. Estoy trabajando con un conjunto de empresas en 180 sectores de actividad 1997-2006 y lo que pretendo es explicar la productividad y rentabilidad de las empresas en funcin del sector al que pertenece, la localizacin y a sus propios recursos (ella misma). Bsicamente la idea sera estimar algo como: Yit + dummy_sectorit+ dummy_provinciait + idit +uit Despus de leer Croissant y Millo (2008) disponible en www.jstatsoft.org/quizs podra utilizar efectos aleatorios (aunque tengo que comprobar esto con el test heckman aunque si rechaza esta opcin por efectos fijos?) en particular hara: R> BdD.tways <- plm(productividad ~ id_empresa+sector+provincia, data=BdD_Industria, + effect =?twoways?, model=?random?, random.method = ?oameniya?) Afortunadamente es un panel completo, ya que los autores mencionan que por el momento suele puede estimarse con esta opcin. Mi primera duda suponiendo que pueda justificar la aplicacin de este modelo, es que segn los resultados de Croissant y Millo (2008) parece que tendra la solucin a lo que busco pero no entiendo la interpretacin siguiente: Effects: Idiosyncratic 2644.135 51.42 0.2359 Individual 8294.716 91.07 0.7400 Time 270.529 16.44 0.0241 Theta: 0.874(id) 0.296 (time) 0.295 (total) La otra duda es si existen estimaciones de panel semiparametricos en caso de introducir variables continuas. Muchas gracias de antemano Justo [[alternative HTML version deleted]] ---------------------------------------------------------------------------- ---- _______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es en r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es