R help es - Oct 2014 - Optimización con restricciones lineales

Hola a todos,

Estoy intentando resolver un problema de optimización con R con
restricciones lineales, pero no consigo incluir dichas restricciones. Es
decir,

f<-function(w){
  sd(...)  # desviación típica de ciertos datos
}
optim(rep(1/2,8),fn = f,lower=0,upper=1,method='L-BFGS-B')  # no se como
incluir aquí las restricciones

Las restricciones son: la suma de los w_i es 1 y todos los w_i son mayores
o iguales que cero.

Ya he mirado: constrOptim pero no consigo nada.


Salu2, y muchas gracias.

-- 
Víctor Nalda Castellet

	[[alternative HTML version deleted]]

Hola, ¿qué tal?

Tengo publicado un ejemplo en

http://www.datanalytics.com/2014/06/05/minimos-cuadrados-con-restricciones/

en el que uso constrOptim y aplico restricciones muy parecidas a las tuyas.

Un saludo,

Carlos J. Gil Bellosta
http://www.datanalytics.com

El día 8 de octubre de 2014, 11:10, Víctor Nalda Castellet
<victor.nalda.castellet en gmail.com> escribió:
> Hola a todos,
>
> Estoy intentando resolver un problema de optimización con R con
> restricciones lineales, pero no consigo incluir dichas restricciones. Es
> decir,
>
> f<-function(w){
>   sd(...)  # desviación típica de ciertos datos
> }
> optim(rep(1/2,8),fn = f,lower=0,upper=1,method='L-BFGS-B')  # no se
como
> incluir aquí las restricciones
>
> Las restricciones son: la suma de los w_i es 1 y todos los w_i son mayores
> o iguales que cero.
>
> Ya he mirado: constrOptim pero no consigo nada.
>
>
> Salu2, y muchas gracias.
>
> --
> Víctor Nalda Castellet
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> _______________________________________________
> R-help-es mailing list
> R-help-es en r-project.org
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es

Hola Carlos,

Muchas gracias por responderme tan pronto. Voy a intentar hacerlo en mi
caso.


Un saludo.

El 8 de octubre de 2014, 11:23, Carlos J. Gil Bellosta <cgb en
datanalytics.com
> escribió:
> Hola, ¿qué tal?
>
> Tengo publicado un ejemplo en
>
> http://www.datanalytics.com/2014/06/05/minimos-cuadrados-con-restricciones/
>
> en el que uso constrOptim y aplico restricciones muy parecidas a las tuyas.
>
> Un saludo,
>
> Carlos J. Gil Bellosta
> http://www.datanalytics.com
>
> El día 8 de octubre de 2014, 11:10, Víctor Nalda Castellet
> <victor.nalda.castellet en gmail.com> escribió:
> > Hola a todos,
> >
> > Estoy intentando resolver un problema de optimización con R con
> > restricciones lineales, pero no consigo incluir dichas restricciones.
Es
> > decir,
> >
> > f<-function(w){
> >   sd(...)  # desviación típica de ciertos datos
> > }
> > optim(rep(1/2,8),fn = f,lower=0,upper=1,method='L-BFGS-B')  #
no se como
> > incluir aquí las restricciones
> >
> > Las restricciones son: la suma de los w_i es 1 y todos los w_i son
> mayores
> > o iguales que cero.
> >
> > Ya he mirado: constrOptim pero no consigo nada.
> >
> >
> > Salu2, y muchas gracias.
> >
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