Hola Eric, A la que me refiero es a la que se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. Pero no se si se puede realiza esa prueba Chi-cuadrado ajustando por otra variable. Y no me refiero a si quiero probar la independencia de X1 y X2 y tengo además la variable *sexo*, realizar la prueba para entre X1 y X2 para las diferentes categorías de la variable* sexo*, sino a alguna forma de contemplar la informacion en *sexo* sin dividir la tabla. <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Libre de virus. www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> El 29 de agosto de 2017, 14:21, eric <ericconchamunoz en gmail.com> escribió:> Hola Sebastian, podrias ser mas especifico ? varias pruebas tienen el > nombre de chi-cuadrado, > > segun wikipedia: > > En estadística <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica> y estadística > aplicada <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_aplicada> se > denomina *prueba ?²* (pronunciado como «ji cuadrado» y a veces como «chi > cuadrado») a cualquier prueba > <https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis> en la que el > estadístico <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral> > utilizado sigue una distribución ?² > <https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2> si la hipótesis > nula <https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula> es cierta. > Algunos ejemplos de pruebas ?² son: > > - La prueba ?² de Pearson > <https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson>, la > cual tiene numerosas aplicaciones: > > > - La prueba ?² de frecuencias > - La prueba ?² de independencia > - La prueba ?² de bondad de ajuste > > > - La prueba ?² de Pearson con *corrección por continuidad* o *corrección > de Yates <https://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_Yates>* > - La prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas > > > ... y el termino "ajustar por otra variable" tampoco es tan claro ... en > ciencias sociales dicen algo parecido (controlar por otra variable) cuando > ajustan un modelo en dos pasos, primero con un subconjunto de las variables > respuesta y luego con todas ... te refieres a esto ? > > Aclaranos el punto sebastian, > > Saludos !!! > > Eric. > > > > On 08/29/2017 01:48 PM, Sebastian Gadea wrote: > > Una consulta desde un Uruguay muy lluvioso, > > como se realiza una prueba Chi-cuadrado ajustando por otra variable. > > Muchas gracias! > > Saludos! > Sebastián. > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing listR-help-es en r-project.orghttps://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es > > > -- > Forest Engineer > Master in Environmental and Natural Resource Economics > Ph.D. student in Sciences of Natural Resources at La Frontera University > Member in AguaDeTemu2030, citizen movement for Temuco with green city standards for living > > Nota: Las tildes se han omitido para asegurar compatibilidad con algunos lectores de correo. > >-- Saludos! Sebastián. [[alternative HTML version deleted]]
Estimados No estoy siguiendo el hilo, podría cometer un error, o darle un paro cardíaco a un estadístico. Pero podría ser otro test y no siempre el famoso chi 2. https://www.rdocumentation.org/packages/aod/versions/1.3/topics/wald.test https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Wald Javier Rubén Marcuzzi De: Sebastian Gadea Enviado: miércoles, 30 de agosto de 2017 16:51 Para: eric CC: Lista R Asunto: Re: [R-es] Chi cuadrado ajustado Hola Eric, A la que me refiero es a la que se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. Pero no se si se puede realiza esa prueba Chi-cuadrado ajustando por otra variable. Y no me refiero a si quiero probar la independencia de X1 y X2 y tengo además la variable *sexo*, realizar la prueba para entre X1 y X2 para las diferentes categorías de la variable* sexo*, sino a alguna forma de contemplar la informacion en *sexo* sin dividir la tabla. <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Libre de virus. www.avast.com <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> El 29 de agosto de 2017, 14:21, eric <ericconchamunoz en gmail.com> escribió:> Hola Sebastian, podrias ser mas especifico ? varias pruebas tienen el > nombre de chi-cuadrado, > > segun wikipedia: > > En estadística <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica> y estadística > aplicada <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_aplicada> se > denomina *prueba ?²* (pronunciado como «ji cuadrado» y a veces como «chi > cuadrado») a cualquier prueba > <https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis> en la que el > estadístico <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral> > utilizado sigue una distribución ?² > <https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2> si la hipótesis > nula <https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula> es cierta. > Algunos ejemplos de pruebas ?² son: > > - La prueba ?² de Pearson > <https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson>, la > cual tiene numerosas aplicaciones: > > > - La prueba ?² de frecuencias > - La prueba ?² de independencia > - La prueba ?² de bondad de ajuste > > > - La prueba ?² de Pearson con *corrección por continuidad* o *corrección > de Yates <https://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_Yates>* > - La prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas > > > ... y el termino "ajustar por otra variable" tampoco es tan claro ... en > ciencias sociales dicen algo parecido (controlar por otra variable) cuando > ajustan un modelo en dos pasos, primero con un subconjunto de las variables > respuesta y luego con todas ... te refieres a esto ? > > Aclaranos el punto sebastian, > > Saludos !!! > > Eric. > > > > On 08/29/2017 01:48 PM, Sebastian Gadea wrote: > > Una consulta desde un Uruguay muy lluvioso, > > como se realiza una prueba Chi-cuadrado ajustando por otra variable. > > Muchas gracias! > > Saludos! > Sebastián. > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing listR-help-es en r-project.orghttps://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es > > > -- > Forest Engineer > Master in Environmental and Natural Resource Economics > Ph.D. student in Sciences of Natural Resources at La Frontera University > Member in AguaDeTemu2030, citizen movement for Temuco with green city standards for living > > Nota: Las tildes se han omitido para asegurar compatibilidad con algunos lectores de correo. > >-- Saludos! Sebastián. [[alternative HTML version deleted]] _______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es en r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es [[alternative HTML version deleted]]
La prueba de Wald no es correcta en un caso como estos. Sugeriría, a pesar de la poca información que proporciona Sebastián, utilizar Regresión Logística o Regresión Poisson. En R estos modelos puede ajustarse con la función glm(...). Dependiendo de las necesidades, también podrías usar Estadística Bayesiana a través de una distribución multinomial y una Dirichlet, o los modelos GSK (también conocidos como loglineales --- ver ?loglin en R). Saludos, Jorge.- 2017-08-30 16:14 GMT-05:00 Javier Marcuzzi <javier.ruben.marcuzzi en gmail.com> :> Estimados > > No estoy siguiendo el hilo, podría cometer un error, o darle un paro > cardíaco a un estadístico. Pero podría ser otro test y no siempre el famoso > chi 2. > > https://www.rdocumentation.org/packages/aod/versions/1.3/topics/wald.test > > https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Wald > > > Javier Rubén Marcuzzi > > De: Sebastian Gadea > Enviado: miércoles, 30 de agosto de 2017 16:51 > Para: eric > CC: Lista R > Asunto: Re: [R-es] Chi cuadrado ajustado > > Hola Eric, > > A la que me refiero es a la que se utiliza para probar la independencia de > dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de > contingencia. Pero no se si se puede realiza esa prueba Chi-cuadrado > ajustando por otra variable. > > Y no me refiero a si quiero probar la independencia de X1 y X2 y tengo > además la variable *sexo*, realizar la prueba para entre X1 y X2 para las > diferentes categorías de la variable* sexo*, sino a alguna forma de > contemplar la informacion en *sexo* sin dividir la tabla. > > <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_ > source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> > Libre > de virus. www.avast.com > <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_ > source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> > <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> > > El 29 de agosto de 2017, 14:21, eric <ericconchamunoz en gmail.com> escribió: > > > Hola Sebastian, podrias ser mas especifico ? varias pruebas tienen el > > nombre de chi-cuadrado, > > > > segun wikipedia: > > > > En estadística <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica> y > estadística > > aplicada <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_aplicada> se > > denomina *prueba ?²* (pronunciado como «ji cuadrado» y a veces como «chi > > cuadrado») a cualquier prueba > > <https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis> en la que el > > estadístico <https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral> > > utilizado sigue una distribución ?² > > <https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%CF%87%C2%B2> si la > hipótesis > > nula <https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula> es cierta. > > Algunos ejemplos de pruebas ?² son: > > > > - La prueba ?² de Pearson > > <https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%CF%87%C2%B2_de_Pearson>, la > > cual tiene numerosas aplicaciones: > > > > > > - La prueba ?² de frecuencias > > - La prueba ?² de independencia > > - La prueba ?² de bondad de ajuste > > > > > > - La prueba ?² de Pearson con *corrección por continuidad* o > *corrección > > de Yates <https://es.wikipedia.org/wiki/Correcci%C3%B3n_de_Yates>* > > - La prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas > > > > > > ... y el termino "ajustar por otra variable" tampoco es tan claro ... en > > ciencias sociales dicen algo parecido (controlar por otra variable) > cuando > > ajustan un modelo en dos pasos, primero con un subconjunto de las > variables > > respuesta y luego con todas ... te refieres a esto ? > > > > Aclaranos el punto sebastian, > > > > Saludos !!! > > > > Eric. > > > > > > > > On 08/29/2017 01:48 PM, Sebastian Gadea wrote: > > > > Una consulta desde un Uruguay muy lluvioso, > > > > como se realiza una prueba Chi-cuadrado ajustando por otra variable. > > > > Muchas gracias! > > > > Saludos! > > Sebastián. > > > > [[alternative HTML version deleted]] > > > > _______________________________________________ > > R-help-es mailing listR-help-es en r-project.orghttps://stat.ethz.ch/ > mailman/listinfo/r-help-es > > > > > > -- > > Forest Engineer > > Master in Environmental and Natural Resource Economics > > Ph.D. student in Sciences of Natural Resources at La Frontera University > > Member in AguaDeTemu2030, citizen movement for Temuco with green city > standards for living > > > > Nota: Las tildes se han omitido para asegurar compatibilidad con algunos > lectores de correo. > > > > > > > -- > Saludos! > Sebastián. > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es en r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es > > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es en r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es >[[alternative HTML version deleted]]
Hola. El mié, 30-08-2017 a las 16:51 -0300, Sebastian Gadea escribió:> A la que me refiero es a la que se utiliza para probar la independencia de > dos variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de > contingencia. Pero no se si se puede realiza esa prueba Chi-cuadrado > ajustando por otra variable.Yo creo que te refieres a una prueba de independencia condicional (es decir, ver si un par -al menos- de variables son independientes condicionadas por una tercera). Una manera de hacerlo es con la prueba de Cochran?Mantel?Haenszel, en en principio sigue una hipergeométrica pero gracias a la magia que nos regalan las aproximaciones asintóticas, podemos decir que se distribuye chi-cuadrado (que es lo que estás preguntando exactamente). Si he interpretado correctamente, entonces puedes echarle un ojo a la función mantelhaen.test, que está en el paquete base de R. Ojalá sirva de algo. ¡Salud! [[alternative HTML version deleted]]