Hola a todos, tengo algunas dudas sobre la utilización de técnicas de panel (package plm). Creo que tiene algo que ver con mi desconocimiento econométrico así que pido disculpas de antemano. Estoy trabajando con un conjunto de empresas en 180 sectores de actividad 1997-2006 y lo que pretendo es explicar la productividad y rentabilidad de las empresas en función del sector al que pertenece, la localización y a sus propios recursos (ella misma). Básicamente la idea sería estimar algo como: Yit = a + dummy_sectorit+ dummy_provinciait +dummy_idit +uit Después de leer Croissant y Millo (2008) disponible en www.jstatsoft.org/ (journal of statistical software) quizás podría utilizar efectos aleatorios (aunque tengo que comprobar esto con el test heckman no obstante si rechaza esta opción por efectos fijos…..) en particular haría: R> BdD.tways <- plm(productividad - id_empresa+sector+provincia, data=BdD_Industria, + effect =”twoways”, model=”random”, random.method = “ameniya”) Afortunadamente es un panel completo, ya que los autores mencionan que por el momento solo puede estimarse con esta opción. Mi primera duda suponiendo que pueda justificar la aplicación de este modelo, es que según los resultados de Croissant y Millo (2008) parece que tendría la solución a lo que busco pero no entiendo la interpretación siguiente: Effects: Idiosyncratic 2644.135 51.42 0.2359 Individual 8294.716 91.07 0.7400 Time 270.529 16.44 0.0241 Theta: 0.874(id) 0.296 (time) 0.295 (total) La otra duda se refiere a si alguien conoce algun modelo para estimar panel en semiparametrico en el supuesto de introducir variables continuas. Muchas gracias de antemano [[alternative HTML version deleted]]