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2008 Jul 25
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Numerical question
Hi all, I have n independent variables A_1, A_2, A_3,......,A_n, and each with known variances var(A_1), var(A_2),..., but unknown mean. How can I get the approximation of the variance of the product of the variables using numerical computation, i.e. var(A_1*A_2*A_3*.....*A_n)? Thanks. Sincerely, Yanwei Zhang Department of Actuarial Research and Modeling Munich Re America Tel: 609-275-2176
2012 Feb 13
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Change dataframe-structure
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2011 Nov 06
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how to use quadrature to integrate some complicated functions
Hello to all, I am having trouble with intregrating a complicated uni-dimensional function of the following form Phi(x-a_1)*Phi(x-a_2)*...*Phi(x-a_{n-1})*phi(x-a_n). Here n is about 5000, Phi is the cumulative distribution function of standard normal, phi is the density function of standard normal, and x ranges over (-infty,infty). My idea is to to use quadrature to handle this integral. But
2013 Jan 30
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recoding variables again :(
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2012 Apr 12
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Recode Variable
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2013 Jan 21
4
missing values are not allowed in subscripted assignments of data frames
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2012 Feb 15
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Multiple linear Regression: Standardized Coefficients
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2012 May 07
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y-axis-problem (barplots)
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2013 Jan 17
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importing a SAS syntax-files (value labels)
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2013 Mar 04
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urgent: question concerning data manipulation
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2011 May 23
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predict a MA timeseries
Hi, could anyone tell me how predict() predicts the new value(s), of a MA(1) arima-modell. its really easy to make it with an AR(1), knowing the last term, but how can i or R know the last error? It would also help if somebody could tell me how to find the "open" source of the function predict(). Thanks and sorry for my poor english. -- View this message in context:
2018 May 09
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more reassociation in IR
When you say that distribution shouldn't be used, do you mean within instcombine rather than some other pass? Or not all as an IR optimization? A dedicated optimization pass that looks for and makes factoring/distribution folds to eliminate instructions seems like it would solve the problems that I'm seeing. Ie, I'm leaning towards the proposal here: https://reviews.llvm.org/D41574
2012 Jun 04
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regression methods for rare events?
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2013 Mar 05
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Color spalettes for black/white printing
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2012 Jun 14
3
p-values from lm()
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2012 Apr 22
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Transform dataframe
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2013 Jan 25
1
Recoding variables (without recode() )
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2012 Feb 09
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factor level for non-existing value
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2008 Aug 24
0
[LLVMdev] Dependence Analysis [was: Flow-Sensitive AA]
> I asked myself the same question. Without mod, how do you ensure that for instance the expression 2*i+255 was not actually 2*i-1 ? I think it is not possible in general, but I believe it is possible in case of affine expressions used as GEP indices. I assume, GEP indices (except indexing into struct) are interpreted as signed integers. It isn't explicitly stated in the LangRef, but
2008 Aug 22
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[LLVMdev] Dependence Analysis [was: Flow-Sensitive AA]
>However, there is one issue I have ignored - possibility of overflow in >the index expression. Suppose, we have such a loop: > for (i8 i = 0; i != 200; ++i) { > A[2 * i + 5] = ... > ... = A[2 * i + 3] > } >If both index expressions are evaluated in 8-bit arithmetic, >then the dependence equation should be solved in modular arithmetic: > 2 * i + 5 == 2 * (i +