similar to: Filtro Kalman

Hello, I would like use Kalman filter for estimating parameters of a stochastic model. I have developed the state space model but I don’t know the correct way use Kalman filter for parameter estimation. Has anybody experience in work with Kalman filter in R. I don’t know the correct function. Maybe it is - KalmanLike; but what is the correct Input? - tsmooth? -

1. The function "KalmanLike" seems to change its inputs AND PREVIOUSLY MADE copies of the inputs. Consider the following (using R 2.1.0 patched under Windows XP): > Fig2.1 <- StructTS(x=Nile, type="level") > unlist(Fig2.1$model0[2:3]) a P 1120 286379470 > tst2 <- tst <- Fig2.1$model0 > tst23 <- tst[2:3] > tst23u <-

Hi My name is Vladimir Samaj. I am a student of Univerzity of Zilina. I am trying to implement Kalman Filter into my school work. I have some problems with understanding of R version of Kalman Filter in package stats( functions KalmanLike, KalmanRun, KalmanSmooth,KalmanForecast). 1) Can you tell me how are you seting the initial values of state vector in Kalman Filter? Are you using some method?

I am looking for a Kalman filter that can handle a control input. I thought that l.SS was suitable however, I can't get it to work, and wonder if I am not using the right function. What I want is a Kalman filter that accepts exogenous inputs where the input is found using the algebraic Ricatti equation solution to a penalty function. If K is the gain matrix then the exogenous input

.... Un código más optimizado para la aproximación Monte Carlo de la distribución de IH N=10000 # tamaño simulación Monte Carlo n=5 # numero de uniformes cdf.IH <-function(x,n,N) { z=replicate(N,sum(runif(n))) apply(outer(x,z,">="),1,mean) } x=seq(0,5,.1) y=cdf.IH(x,n=n,N=N) plot(x,y,type="l") Un saludo. Olivier ----- Mensaje original ----- De:

>From the help document on KalmanLike, KalmanRun, etc., I see the linear Gaussian state space model is a <- T a + R e y = Z' a + eta following the book of Durbin and Koopman. In practice, it is useful to run Kalman filtering/smoothing/forecasting with exogenous factor: a <- T a + L b + R e y = Z' a + M b + eta where b is some known vector (a function of time). Some other

Hi, Following convention below: y(t) = Ax(t)+Bu(t)+eps(t) # observation eq x(t) = Cx(t-1)+Du(t)+eta(t) # state eq I modified the following routine (which I copied from: http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/Rcode/Kall.R) to accommodate u(t), an exogenous input to the system. for (i in 2:N){ xp[[i]]=C%*%xf[[i-1]] Pp[[i]]=C%*%Pf[[i-1]]%*%t(C)+Q siginv=A[[i]]%*%Pp[[i]]%*%t(A[[i]])+R

help.search("Kalman") says to look at help(KalmanLike, package=ts). Andy -----Original Message----- From: Mohamed A. Kerasha [mailto:mohamed at engr.uconn.edu] Sent: Tuesday, November 19, 2002 9:27 AM To: r-help at stat.math.ethz.ch Subject: [R] Kalman Filter Hi all, Does any one know if there is Kalman Filter code or library in R. Thanks, Mohamed.

Hi it is possible to see the C code for the KalmanLike and Kalmansmooth functions with R? Otherwise, without using R, how can I get the code? Thank arianna

Por favor, estoy aprendiendo R para aplicarlo exclusivamente en modelos jerárquicos lineales o multinivel. Todo lo que me puedan ayudar les quedaré muy agradecido. Cordialmente, Jairo [[alternative HTML version deleted]]

estimados estoy considerando programar la funcion de distribucion de Irwin hall. lamentablemente no he tenido exito, pido que alguien me pueda colaborar con aquello, les quedo agradecido de antemano. -- atte. Lic. Genaro Llusco Silvestre gellusco en gmail.com Telf: 74028671 blog personal es: http://www.cientificest.blogspot.com [[alternative HTML version deleted]]

 Estimados: Les pido disculpas por la molestia, quisiera preguntarles si luego de haber utilizado la funcion glm para ajustar datos (en mi caso family = poisson) es posible realizar además del ANOVA comparaciones de a pares. Desde ya muchas gracias! Cordialmente, Lic. Anahí Domínguez Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina

Cordial saludo a todos Quisiera saber si alguien me puede colaborar con dos cosillas 1) Cómo debo hacer para construir una tabla en la que las columnas salgan los encabezados.2) He escrito un pequeño script y quiero ocultarlo para que no quede al alcanace de los usuarios, pero desde luego que puedan usar sus funciones. Agradezco sugenerncias e ideas. Muy amables a todos y de pasadas aclaro que

Hola a todos... saludos cordiales.... Quiero hacer una función que me calcule la matriz de distancias chi cuadrado, pero obtengo este mensaje de error: Error en d.chiCol[i, j] = 0 : objeto de tipo ''closure'' no es subconjunto d.chiCol<- function(A) { m <- dim(A)[2] n <- dim(A)[1] B <- prop.table(A,2) C <- prop.table(A) pesos <- apply(C,1,sum) dchi.Col <-

I have the final sample weight (expansion factor) from a socieconomic survey. I don't know the exact design used in the study ( (probably is a stratified two-stage design). To illustrate my problem I will use the next dataset which have a sample weight (but the design is not specified) and incorporate the design with svydesign and create some bootstrap replicates in order to be able to

Cordial saludo. Estoy teniendo un problema al convertir una columna categórica a numérica. Espero que me puedan colaborar. Esta variable está en números escritos, es decir, "uno", "dos" etc. Ya los cambie por números (que siguen siendo factores) mediante fct_recode y quise de ahí convertirla mediante as.numeric pensando que R iba a identificar los números y no iba a alterar el

Hello, I'm trying to find out if something has been written in R regarding data assimilation and inverse modeling. These searches do not return anything that look like Kalman filter variations (EK, SEEK, ROEK, etc.) help.search("assimilation") help.search("inverse model") Regards, ************************************************** AVIS DE NON-RESPONSABILITE: Ce

Buenos dìas compañeros. Estoy trabajando con la funciòn FMA del paquete FactoMiner, pero no me permite ver las salidas gràficas de la funciòn con el siguiente mensaje: Error en plot.new() : márgenes de figura muy grandes Mis variables continuas estàn estandarizadas y no he podido conguir resultados. Agradezco cualquier ayuda. Cordialmente, -- Luis Alberto López González [[alternative HTML

Anyone here using the XCP 1.0 Storage EqualLogic has the dell? In Citrix XenServer Xencerter appears to integration, but in XenCenter not with XCP. I read that the drivers were removed. No way around installing the drivers again? Cordialmente, Lorscheider Santiago +55 85 81559040 Msn: lorscheider_santiago@hotmail.com Visite meu blog: http://lsantiago.spaces.live.com Twitter:

Por favor, estoy aprendiendo R para aplicarlo exclusivamente en modelos jerárquicos lineales o multinivel. Todo lo que me puedan ayudar les quedaré muy agradecido. Cordialmente, Jairo P.D.: Presento mis disculpas por el correo anterior [[alternative HTML version deleted]]